FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблемы у британского фунта сохраняются

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2161 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2161 еще в начале европейской сессии позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 45 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2161 дали отличный сигнал на покупку фунта, что привело к рывку вверх более чем на 50 пунктов, но до сопротивления 1.2219 мы так и не достали.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454, до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.

Сегодня день обещает быть достаточно спокойным, и основное преимущество может перейти на сторону продавцов фунта, так как все технические индикаторы находятся в области перекупленности и расти попросту пока больше некуда, да и не за чем. Если медведям удастся пробить поддержку 1.2148, которая была образована по итогам вчерашнего дня, я ожидаю новую распродажу фунта. По этой причине не советую торопиться со входом в длинные позиции. Лишь ложный пробой на 1.2148 даст сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале года, позволив вернуться к 1.2204 – максимум этой недели. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание новой восходящей коррекции. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2204 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2260, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2301, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2148 рынок потеряет равновесие, а медведи продолжать толкать фунт вниз. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2094. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2037 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи попытаются забрать рынок под свой контроль, опираясь на выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэллла, который наверняка будет сегодня говорить о будущей политике Центрального банка. Для этого необходимо пробиваться ниже 1.2148, на что продавцы будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но прежде чем ожидать продолжения нисходящей тенденции, было бы неплохо защитить 1.2204 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, что позволит доказать медведям свое присутствие в рынке. В случае роста GBP/USD на фоне отсутствия отчетов по Великобритании только формирование ложного пробоя на 1.2148 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2148. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2094, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2037, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2204 по паре продолжит формироваться новый бычий тренд, что приведет к рывку GBP/USD в район 1.2260. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к 1.2301. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2204 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2145 усилит давление на пару.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.