FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может просесть против доллара США

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0696 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0696 после бычьего импульса, который наблюдался еще с прошлой пятницы, все это привело к сигналу на продажу евро. Движение вниз составило практически 40 пунктов, но до 1.0657 мы так и не дотянули. Во второй половине дня состоялся рост евро в район 1.0733. Ложный пробой на этом уровне также дал сигнал на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344, до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097, до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.

Бычий импульс, который мы наблюдали в конце прошлой и начале этой недели, постепенно выдыхается. Учитывая, что никакой статистики сегодня нет от слова совсем, скорей всего, трейдеры сконцентрируют свое внимание на выступлениях представителей различных центральных банков. Ожидается речь вице-президента Бундесбанка Буха, а также выступление представителя Европейского центрального банка Изабель Шнабель. Если их тон не будет содержать намеков на смягчение политики, скорей всего, давление на евро увеличится, а быкам придется хорошенько подумать над тем, каким образом теперь защищать поддержку 1.0722, образованную в ходе азиатской сессии и много раз там протестированную. Только формирование ложного пробоя на 1.0722 будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0758, по совместительству являющегося максимумом этой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться в район 1.0791, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0820. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум месяца 1.0853, выход к которому будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0722, ситуация хоть и не уйдет из-под контроля покупателей, но давление на пару существенно возрастет. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0687, где проходят средние скользящие, будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Быки выбрались к очередному максимуму, на пока дальнейший рост ограничен: уж очень много технических индикаторов находится в области перекупленности, что свидетельствует о снижении бычьего потенциала и необходимости паузы. Этим могут воспользоваться продавцы, особенно на фоне отсутствия какой-либо фундаментальной статистики. Сейчас очень важно не забывать о защите области 1.0758, тест которой может состояться в случае очередной попытки быков доказать свое присутствие. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз, в район азиатской поддержки 1.0722. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0687, и что будет первой хорошей нисходящей коррекционной волной. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после ястребиных заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла во второй половине дня с целью теста 1.0653, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0758 быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0791. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0820, либо еще выше – от 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0700. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0760.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.