FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт активно покупают на фоне слабой статистики по США

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1881 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.1881 без убедительного быстрого движения вверх затем, а на это я обращал отдельное внимание в своем утреннем прогнозе, – все это сказалась на планах держать длинные позиции, особенно после того, как торговля плавно переместилась под 1.1881. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1881 – все это привело к отличному сигналу на покупку фунта, который по итогам дня вырос более чем на 200 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании были проигнорированы, а вот разочаровывающий отчет от ISM по сфере услуг в США привел к резкому падению доллара и росту GBP/USD в прошлую пятницу. Наверняка быки сегодня продолжат и дальше активно покупать фунт, но будьте осторожны с длинными позициями на текущих максимумах, так как нельзя однозначно говорить о том, что плохая статистика по США – это сейчас хорошо для рисковых активов. Плохая статистика – это предвестник рецессии как в США так и в остальном мире. По этой причине для меня более оптимальным сценарием были бы покупки фунта на снижении, тем более что сегодня нет никакой статистики по Великобритании. Формирование ложного пробоя в районе 1.2100 приведет к отличному сигналу на покупку и позволит рассчитывать на выстраивание более мощного бычьего импульса и образование нижней границы нового восходящего канала с перспективой прорыва сопротивления 1.2161. Только после закрепления на этом диапазоне, что может произойти благодаря слабой пятничной статистике, можно рассчитывать на более резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2219. Выход выше этого диапазона с аналогичным тестом откроют перспективы роста на 1.2260, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2100, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к небольшой коррекции вниз и сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2037. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1982 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вряд ли будут вести себя агрессивно, но о защите 1.2161 стоит подумать уже сейчас. Не пустив пару выше этого уровня, наверняка найдутся желающие продавать в расчете на небольшую коррекцию фунта в начале этой недели после неожиданного и стремительного пятничного роста. Пока торговля будет вестись ниже 1.2161, у продавцов есть все шансы на коррекцию вниз. Формирование ложного пробоя в районе 1.2161 даст хороший сигнал на продажу в расчете на движение к 1.2100. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с движением к 1.2037, что будет рассматриваться как более глубокая нисходящая коррекция, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2161 либо их слабых действий развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2219 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2260, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность смены тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2250.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.