FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится к новому падению

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2027 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2027 снизу вверх в первой половине дня после выхода слабых данных по индексам PMI – все это привело к точке входа на продажу фунта и вылилось в его очередную распродажу. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов, но до теста ближайшей поддержки 1.1986 дело так и не дошло. Во второй половине дня после сильного отчета от ADP фунт провалился, однако получить хорошие точки входа на продажу так и не удалось. Покупка на отскок от 1.1904 не принесла ожидаемого результата.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня в первой половину дня советую обратить внимание на отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании. На вчерашних данных по сфере услуг фунт уже упал, то же самое может произойти и сегодня – если отчет также разочарует. Но куда более важна статистика по рынку труда США, ожидаемая во второй половине дня. О ней мы подробней и поговорим в прогнозе на американскую сессию. В текущей ситуации быкам только и остается, что рассчитывать на защиту ближайшей поддержки 1.1881, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку и позволит рассчитывать на выстраивание нижней границы коррекционного канала с перспективой возврата к сопротивлению 1.1932. Только после закрепления на этом диапазоне, что может произойти только благодаря сильной статистики по Великобритании, можно рассчитывать на более резкий рывок вверх и обновление уровня 1.1982, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход выше 1.1982 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2033, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1881, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже и к обновлению очередного минимума. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1829. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1781 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Вчера медведи быстро воспользовались хорошей статистикой по США и намереваются сделать то же самое и сегодня. В первой половине дня в их задачу входит защита азиатского сопротивления 1.1932. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на новое обновление минимумов этого года. Формирование ложного пробоя в районе 1.1932 после слабого строительного PMI - хороший сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего рынка и повторное снижение к 1.1881. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1829 и перспективой обновления 1.1781, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1932, ничего страшного не произойдет, но давление на фунт ослабнет. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.1982 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2033, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность развития медвежьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1982.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.