FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул на данных по рынку труда США

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0596 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате снижения формирование ложного пробоя в районе 1.0596 позволило получить отличную точку входа на покупку евро. В итоге пара выросла более чем на 30 пунктов, но до теста 1.0630 дело так и не дошло. Во второй половине дня после сильной статистики по изменению числа занятых от ADP прорыв и обратный тест уровня 1.0561 привели к сигналу на продажу с выходом на минимум 1.0522, что позволило забрать с рынка еще около 40 пунктов. Сильного отскока вверх от 1.0522 я не увидел.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сильный рынок труда США позволяет рассчитывать на то, что Федеральная резервная система и дальше будет придерживаться жесткой политики и повышать процентные ставки несмотря на снижение инфляции к концу прошлого года. Это является одной из основных причин роста американского доллара, который произойдет в первом полугодии. Но все это касается определения общего тренда, который и так очевиден. Что касается торговли внутри дня, то в ходе европейской сессии советую обратить внимание на цифры по изменению объема розничной торговли и изменению объема заказов в промышленности Германии. Однако более важным показателем будет индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь этого года. Снижение инфляции окажет еще большее давление на евро. По этой причине лучше всего покупать пару на движении вниз в районе 1.0493. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам выбраться к азиатскому максимуму 1.0535. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0566, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0596, тест которого перечеркнет перспективы нового медвежьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0493, давление на пару сохранится, поэтому акцент будет расставлен уже на статистику по США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0451 приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера вернули контроль над рынком и теперь рассчитывают на новую сильную статистику по США. Но прежде, им нужно хорошенько постараться, чтобы не выпустить евро выше 1.0535. В случае роста пары в ходе европейской сессии на фоне сильной инфляции в еврозоне в декабре этого года, оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0535, что приведет к сигналу на продажу и новому движению вниз в район 1.0493. Пробой и обратный тест этого диапазона усилит давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0451, где наверняка отступят уже медведи. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0395, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка в начале года. Самой дальней целью выступит область 1.0346, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0535, советую отложить короткие позиции до 1.0566. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0596 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить новый тренд.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0566. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0493.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры-спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.