FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не пускают выше 1.2080

Вчера британский фунт продолжил бычий импульс, наблюдаемый во вторник во второй половине дня, но выбраться выше сопротивления 1.2080 так и не удалось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня многое будет зависеть от данных по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и от композитного индекса PMI. Прогнозируется, что оба показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, а активность в секторе услуг, которая так важна для британской экономики, и вовсе вернется к отметке в 50 пунктов, что будет свидетельствовать о нее минимальном росте. Это позволит покупателям фунта в плотную заняться сопротивлением 1.2074. Однако в текущей ситуации я бы особо не рассчитывал на движение фунта вверх в первой половине дня. Приятней всего было бы увидеть ложный пробой в районе новой поддержки 1.2027, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Это приведет к сигналу на покупку и позволит выбраться выше 1.2074. Прорыв и закрепление на этом диапазоне на фоне сильной статистики, позволят рассчитывать на более резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2122, откуда в конце прошлого года активно продавали пару. Выход выше 1.2122 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2183, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2027, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже и к обновлению минимума 1.1986. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1986. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1949 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи ясно дали понять, что выше 1.2074 фунту делать нечего. Теперь основной их задачей является защита этого сопротивления. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на обновление минимумов этого года. Конечно, в текущей ситуации многое будет зависть от данных. Разочаровывающие индексы PMI вместе с формированием ложного пробоя в районе сопротивления 1.2074 – хороший сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего рынка и повторное снижение к 1.2027 и к минимуму 1.1986. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1986 даст точку входа на продажу с движением к 1.1949 и перспективой обновления 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2074 ничего страшного не произойдет, но давление на фунт ослабнет. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2122 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2183, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30–35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что, по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2074.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.