FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Выше 1.2110 фунт никому не нужен

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, однако к получению хорошей прибыли они не привели. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2043 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2043 привели к отличному сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 25 пунктов, после чего давление на фунт ослабло. Во второй половине дня на фоне слабой статистики по США состоялся рост фунта в район 1.2090, где вновь можно было наблюдать за ложным пробоем и где, как я рассчитывал, вернутся крупные продавцы. Но движение вниз составило всего лишь 15 пунктов, после чего состоялся еще один рывок пары вверх, и только после него произошло более крупное падение пары. Меня к тому моменту в рынке уже не было.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

По фунту сегодня нет никакой статистики, и, судя по тому, как агрессивно вчера действовали продавцы, скорей всего, давление на пару сохранится. Максимум, на что можно сегодня рассчитывать, – сохранение пары в боковом канале и защита быками декабрьских минимумов. Говорить о новых попытках быков продолжить восходящую коррекцию можно только после закрепления выше 1.2050, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Однако в текущей ситуации, тем кто ставит на покупки GBP/USD, приятней всего было бы увидеть ложный пробой в районе поддержки 1.1994, которая совпадает с декабрьским минимумом. Это приведет к сигналу на покупку и позволит выбраться выше и вернуть 1.2050, так как укажет на присутствие в рынке крупных покупателей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне отсутствия данных по Великобритании позволяют рассчитывать на более резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2111, откуда вчера активно продавали фунт. Выход выше 1.2111 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2183, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1994, давление на пару значительно возрастет, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1949. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи ясно дали понять, что выше 1.2111 фунту делать нечего. Теперь, основной их задачей является защита ближайшего сопротивления 1.2050, где проходят средние скользящие. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на прорыв декабрьских минимумов. Конечно, в текущей ситуации, когда непонятно что дальше будет с волатильностью и объемом торгов, только формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2050 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на возврат медвежьего рынка и повторное снижение к минимуму 1.1994. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1949 и перспективой обновления 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2050, ничего страшного не произойдет, но давление на фунт ослабнет. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2111 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2183, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены в сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2100.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.