FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не сумел выбраться выше 1.0660

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0624 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате отсутствия новостей в предпраздничные дни и низкой волатильности добраться до обозначенных уровней пара так и не сумела. Во второй половине дня, после выхода довольно слабой статистики по США, которая указала на нарастание проблем в экономике, евро отреагировал ростом. Ложный пробой в районе сопротивления 1.0668 привел к отличному сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро в очередной раз не выпустили за пределы бокового канала, хотя быки предприняли довольно сильную попытку пробоя 1.0660. На текущий момент торговля ведется в районе середины бокового канала 1.0617, на которую сегодня вновь придется делать акцент. Даже несмотря на завершение года, волатильность в последние дни радует, что позволяет получать сигналы по входу в рынок. Сегодня выходят данные по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны, которые не сильно повлияют на направление пары, так что будем следить за тем, как трейдеры в очередной раз поведут себя в районе 1.0617. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в этой области, что по аналогии со вчерашним днем даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до уровня 1.0660, уже неоднократно тестируемого на этой неделе. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0703. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0741, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0617 давление на пару вернется, что приведет к победе продавцов, дополнительно образовав движение вниз к 1.0576. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0535, либо еще ниже – в районе 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно после того, как вчера, несмотря на слабую статистику по США, они сумели защитить 1.0660. Очевидно, что упускать контроль над 1.0660 в конце года никак нельзя, так как это может привести к обновлению декабрьских максимумов. Слабые данные по еврозоне наверняка ограничат восходящий потенциал пары, так что повод для ложного пробоя имеется. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0660 по аналогии со вчерашним сигналом, который я разбирал выше, что приведет к движению в район середины канала 1.0617. Пробой и обратный тест этого диапазона вернут давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0576, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0535. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0660 советую отложить короткие позиции до 1.0703. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывают на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию, и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734, до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823, до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.