FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает катиться по наклонной

Вчера было образовано много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2105 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2105 после данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2105. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2057, позволив забрать с рынка более 50 пунктов прибыли. Уже во второй половине дня состоялся аналогичный прорыв и 1.2057 с обратным тестом. В результате – падение пары на 50 пунктов, в район 1.2003, где быки начали действовать более активно. Ложный пробой на 1.2003 дал сигнал на покупку, что привело к коррекции вверх на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабые данные по ВВП Великобритании и сильный отчет по американской экономике, который был пересмотрен в лучшую сторону — это лишь усилило давление на фунт, который на неделе особым спросом не пользуется. Вряд ли до конца года быки сумеют найти в себе силы, чтобы вернуться к декабрьским максимумам, так что на покупку в текущей ситуации я бы особо не ставил. Хотя пятница и может пройти под «флагом» быков, если те сумеют защитить 1.2003. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу лишь формирование ложного пробоя в этом диапазона. Это позволит вернуть пару к 1.2057 – сопротивление, образованное несколько дней назад, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне отсутствия данных по Великобритании позволит рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2105, где в рынок вновь вернутся продавцы фунта. Выход выше 1.2105 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2161, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2003, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе недельного минимума 1.1955. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы продолжают контролировать рынок и действуют агрессивно при любом подходящем случае, а вчера, как вы помните, их было немало. В текущей ситуации, когда в ходе азиатской сессии произошла лишь небольшая коррекция пары, только формирование ложного пробоя на 1.2057 – ближайшее сопротивление, где проходят средние скользящие, будет хорошим сигналом на продажу в расчете на продолжение медвежьего рынка и повторное снижение к недельному минимуму 1.2003. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с движением к 1.1955. Самой дальней целью выступит область 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2057 давление на фунт ослабнет к концу недели, а быки получат отличный шанс на коррекцию. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2105 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2161, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам, особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящий тренд.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2057.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.