FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро торгуется у нижней границы канала

Вчера было образовано несколько превосходных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0659 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. На фоне отсутствия новостей покупателям так и не удалось пробиться выше недельных максимумов. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0659 привели к отличному сигналу на продажу евро, в результате которого пара уже прошла вниз около 50 пунктов и уперлась в поддержку 1.0618. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на покупку, но коррекция вверх составила порядка 25 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.0618 позволили образовать отличную точку входа на продажу со снижением на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Довольно неожиданный пересмотр ВВП США за 3-й квартал этого года в лучшую сторону усилил давление на евро, что привело к снижению пары во второй половине дня, позволив медведям обновить его нижнюю границу 1.0576. Но уже сегодня, в ходе азиатской сессии, покупатели вернули рынку равновесие, а торговля переместилась в район середины канала 1.0618. На фоне очередного отсутствия данных по еврозоне, скорей всего, первая половина дня пройдет достаточно спокойно. Оптимальным сценарием на покупку евро будет снижение и формирование ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0576, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до 1.0618, ограничивающей дальнейший восходящий потенциал пары. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0659. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0703, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0576 давление на пару усилится, что приведет к победе продавцов, дополнительно образовав движение вниз к 1.0535. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0618, упускать контроль, над которым никак нельзя. Отсутствие данных по еврозоне наверняка ограничит восходящей потенциал пары, так что повод для ложного пробоя имеется. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0618, что приведет к движению в район нижней границы канала 1.0576. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0535, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0495. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0618 к особым изменениям в рынке это не приведет. Советую отложить короткие позиции до верхней границы канала 1.0659, от которой евро неоднократно отлетал вниз на этой неделе. Там советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет, и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648, до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480, до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие, и, несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0630. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0575.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.