FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро так и не определился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0621 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0621 привело к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов. После прорыва и закрепления ниже 1.0621 к середине дня образовался сигнал на продажу, который также показал движение вниз на 15 пунктов, после чего давление на евро ослабло. Других точек входа образовано не было.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня по еврозоне нет никакой статистики, и я не удивлюсь, если быки продолжат азиатскую тенденцию и попытаются выбраться выше верхней границы бокового канала, в котором мы находимся практически неделю. Конечно, оптимальным сценарием стало бы снижение евро и формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.0618, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до верхней границы 1.0659, ограничивающей дальнейший восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0703, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Прорыв и обновление сверху вниз 1.0703 нанесут удар по стоп-приказам медведей и образуют дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0618 давление на пару усилится, но ничего особенно не произойдет. Максимум, коррекция вниз к 1.0581. Пробой 1.0581 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0540, а это перечеркнет декабрьские бычьи перспективы. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0659, упускать контроль над которым никак нельзя. Отсутствие данных по еврозоне наверняка ограничит восходящей потенциал пары, так как повод для прорыва 1.0659 найти будет сложно. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0659. Это приведет к движению вниз, в район поддержки 1.0618, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и обратный тест этого диапазона вернут давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0581, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0540. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0659 это приведет к рывку и обновлению 1.0703 – крупное сопротивление, образованное после заседания Федеральной резервной системы на прошлой неделе. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет, и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648, до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480, до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие, и, несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0640. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0590.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.