FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в рамках канала

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2177 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2177 после неудачной попытки медведей зацепиться pа недельные минимумы привели к сигналу на продажу, что вылилось уже в движение вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня состоялся обратный тест снизу вверх 1.2160, что привело к хорошей точке входа на продажу фунта, вылившуюся в падение на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие статистики по Великобритании сохраняет пару в рамках бокового канала, и лишь изредка происходящие всплески волатильности негативно сказываются на стоп-приказах спекулянтов – на общую рыночную картину они никак не влияют. Сегодня ожидаются отчеты по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании и по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников, что, как вы понимаете, имеет мало общего с валютным рынком и вряд ли поможет фунту определиться с дальнейшим направлением. По этой причине оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2152, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это позволит вернуть пару к 1.2219 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, также выступающее верхней границей канала. Прорыв и закрепление выше этого диапазона являются приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень, можно рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2301, тест которого будет означать возврат в рынок крупных игроков. Прорыв, обратный тест сверху вниз и этого диапазона откроют перспективы роста на 1.2350, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2152, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2087 – нижняя граница канала. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2009 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы каждый день пытаются добиться обновления недельных минимумов, но и каждый раз спотыкаются о поддержку в районе 21-й фигуры, которая все никак не дает им покоя. В текущей ситуации, когда торговля ведется в рамках бокового канала, лучше всего продавать фунт как можно выше. Только формирование ложного пробоя на 1.2219 (ближайшее сопротивление) будет хорошим сигналом на продажу в расчете на повторное снижение к середине канала 1.2152, где проходят средние скользящие. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с движением к 1.2087. Самой дальней целью выступит область 1.2009, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2219, чего также исключать нельзя, ситуация вернется под контроль быков, а пара выберется за пределы бокового канала. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2301 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2350, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающие покупать фунт и по текущим высоким ценам, особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2185.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.