FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен на обновление недельного минимума

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2197 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2197 привели к отличной точке входа на покупку фунта, после чего движение вверх составило более 40 пунктов. К сожалению, до уровня 1.2249 мы так и не дотянули, так что получить оттуда удобную точку входа на продажу не вышло. Во второй половине дня, после резкого снижения фунта, был образован ложный пробой на 1.2122, который привел к сигналу на покупку и движению фунта вверх более чем на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам, особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.

Сегодня день обещает быть достаточно спокойным, но основное преимущество теперь на стороне продавцов фунта, которые вчера отлично справились со своими задачами и теперь нацелены на обновление недельного минимума. Если медведям удастся пробить нижнюю границу бокового канала 1.2122, которая уже несколько раз за последнее время тестировалась на прочность, я ожидаю дальнейшей распродажи фунта. По этой причине не советую торопиться со входом в длинные позиции. Лишь ложный пробой на 1.2122 даст сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт, позволив повторно протестировать 1.2177 – середина бокового канала, закрепиться выше которой вчера так и не удалось. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше, можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.2177 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2237. Более дальней целью выступит область 1.2301, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов, там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2122 рынок потеряет равновесие, и медведи продолжат толкать фунт вниз. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2061. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи продолжают контролировать рынок и наверняка сегодня попытаются получить над ним полный контроль. Для этого необходимо пробиваться ниже 1.2122, на что они будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но прежде чем ожидать возобновления нисходящей тенденции, было бы неплохо защитить 1.2177, еще раз доказав свое присутствие в рынке. Там проходят и средние скользяще, играющие на их стороне. В случае роста GBP/USD только формирование ложного пробоя на 1.2177 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2122. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2061, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2177 пара останется в боковом канале, и в дело вступят покупатели, что приведет к рывку GBP/USD в район 1.2237. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к 1.2301. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей оказать давление на пару.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2177 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2122 усилит давление на пару.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.