FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в ожидании важной статистики

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0621 и 1.0659 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.0621 после вполне вменяемых данных от IFO по Германии – все это привело к отличной точке входа на покупку евро с движением вверх к 1.0659. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого движения евро вниз, был образован ложный пробой в районе 1.0581, что привело к отличной точке входа на покупку евро в рамках бокового канала, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648, до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480, до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие, и, несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.

Торговля сохраняется в рамках бокового канала, и сегодня попытать счастья попробуют продавцы евро, которые уже нацелились на нижнюю границу. Однако не стоит недооценивать покупателей. День может быть аналогичен вчерашнему, только в обратную сторону, когда евро будет падать в первой половине дня и затем расти во второй. Кроме индекса цен производителей Германии сегодня ничего нет, но его снижение окажет давление на европейскую валюту. Если реакция на данные будет негативной, покупателям придется сделать все, чтобы не упустить нижнюю границу бокового канала 1.0581. Только формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии со вчерашним днем будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0621 – середина бокового канала, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне позволят выбраться к максимуму, в район 1.0659, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0703. Самой дальней целью выступит максимум месяца 1.0741, выход к которой будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0581 ситуация уйдет из-под контроля покупателей. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0540 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0445 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Как я отмечал выше, пара торгуется в боковом канале, и теперь важной целью продавцов будет контроль над его нижней границей 1.0581. Однако не нужно забывать о защите области 1.0621, тест которой может состояться в случае сильной фундаментальной статистики по Германии и росту цен, что вернет аппетит к риску уже в первой половине дня. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз, в район 1.0581. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что выведет пару из бокового канала и приведет к снижению евро к 1.0540, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США и рынку недвижимости с целью теста 1.0495. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0621 быки вернутся в рынок. В таком случае советую отложить продажи до 1.0659 – верхняя граница бокового канала. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703, либо еще выше – от 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0581. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0621.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.