FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выкупают на каждом снижении

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Возврат под уровень 1.2189, который произошел после роста пары во второй половине дня, привел к обратному тесту снизу вверх этого диапазона. В результате образовался сигнал на продажу фунта, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Максимум, что можно было увидеть, 25 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Пятничные данные по активности в Великобритании позволили фунту удержаться на плаву, а быки каждый раз выкупали его при снижении к дневным минимумам. На сегодня ситуация остается ровно такой же, как и в прошлую пятницу. Лучше всего действовать на снижении пары, так как никакой важной статистики нет. Отчет по индексу промышленных заказов в Великобритании вряд ли изменит рыночное направление, так что можно ставить на то, что быки попытаются вернуться в рынок. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2134. Это позволит вернуть пару к 1.2197 – сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепление выше этого диапазона являются приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень, можно рассчитывать на обновление 1.2249, тест которого будет означать возврат в рынок крупных покупателей. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2134, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2070. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы в конце прошлой недели всеми силами пытались добиться новой крупной распродажи фунта, но дело до этого так и не дошло – помешали слабые данные по активности в США. Сегодня медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2197, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование ложного пробоя на 1.2197 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на повторное снижение к поддержке 1.2134, за которую в очередной раз развернется активное противостояние по аналогии с прошлой пятницей. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с целью движения к 1.2070. Самой дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2197, чего также исключать нельзя, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2249 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2301, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер, как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономисты. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей сохранить рынок под своим контролем.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2197.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.