FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не собирается сильно падать

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0654 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Движение вверх к этому уровню произошло довольно быстро, и дело дошло до ложного пробоя и сигнала на продажу. В результате движение вниз составило около 30 пунктов. Других точек входа в рынок образовано не было.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на снижение евро, ястребиные намеки Европейского центрального банка в четверг и рост инфляции в еврозоне до 10,1% в ноябре этого года позволили рассчитывать на продолжение укрепления европейской валюты, пускай и не такими агрессивными темпами, как это было в ноябре-первой половине декабря. Сегодня запланированные данные по индексу деловых ожиданий, оценке текущей ситуации и индексу делового климата от IFO по Германии могут помочь евро справиться с проблемами, особенно если показатели превзойдут прогнозы экономистов. В случае снижения пары в первой половине дня после выхода отчетов оптимальной стратегией на покупку будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0581, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам исправить то, что произошло в конце прошлой недели с целью обновления 1.0621 – сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0659, но на выход за его пределы сегодня вряд ли можно рассчитывать. Лишь тест сверху вниз 1.0659 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0703, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0581 давление на пару усилится, что приведет к еще большей коррекции вниз. Пробой 1.0581 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0540, а это перечеркнет декабрьские бычьи перспективы. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы наверняка будут проявлять все больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0621, упускать контроль, над которым никак нельзя. Слабые данные по Германии должны ограничить восходящей потенциал пары, но на это я бы особо сегодня не рассчитывал. По этой причине в текущих условиях оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0621. Это приведет к движению вниз, в район поддержки 1.0581. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0540. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0495. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро. Самой дальней целью выступит область 1.0446, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0621 при сильных данных по Германии это приведет к рывку и обновлению 1.0659 – уровень, за который развернется более активная борьба. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок с ног на голову. Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941, до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305, до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что все еще указывает на медвежье преимущество.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0630. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0581.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.