FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится к прорыву декабрьского максимума

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2256 и рекомендовал принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя – все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 45 пунктов. Ближе к середине дня состоялся еще один пробой 1.2256, что также стало сигналом на покупку. В итоге движение вверх составило более 200 пунктов. Лишь во второй половине дня, после возврата контроля над уровнем 1.2410, на обратном тесте мы получили сигнал на продажу, что привело к коррекции вниз на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вышедшие вчера данные по инфляции в США за ноябрь этого года привели к укреплению британского фунта, так как ценовое давление резко снизилось и данные превзошли прогнозы экономистов, что позволяет Федеральной резервной системе придерживаться своих планов по возврату к менее агрессивной денежно-кредитной политике уже на сегодняшнем заседании комитета, о котором мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Сегодня выходит довольно важный отчет по инфляции в Великобритании, который может направить фунт на новые максимумы – главное, чтобы инфляция продолжила рост, либо оказалась выше прогнозов экономистов. Если цены продемонстрируют замедление роста, то фунт может скорректироваться вниз к 1.2342, что станет отличной точкой входа на покупку GBP/USD. Оптимальным вариантом будет формирование ложного пробоя в районе 1.2342, что позволит вернуть пару к 1.2389 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона являются приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень, можно рассчитывать на обновление максимума месяца в районе 1.2439. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2342, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2295, там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера в очередной раз отступили и теперь не особо торопятся возвращаться в рынок. Медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2389, если они планируют вернуть контроль над рынком. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.2389 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2342, за которую наверняка развернется активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу в расчете на тест 1.2295, но ниже этого уровня до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам мы вряд ли опустимся. Самой дальней целью выступит область 1.2248, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2389, чего также исключать нельзя, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2439 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2484, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономисты. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2425.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.