FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может просесть еще больше

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2018 и 1.2063 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв 1.2018 с тестом сверху вниз не заставили себя долго ждать, что образовало идеальную точку входа в длинные позиции и вылилось в рывок фунта вверх более чем на 40 пунктов, в район 1.2063. Продавцы воспользовались этим моментом, а ложный пробой на 1.2064 дал просто изумительный сигнал на продажу, что переросло в активное падение пары и движение уже вниз на 70 пунктов. Во второй половине дня быки несколько раз защищали поддержку 1.1984, каждый раз формируя на ней ложные пробои и сигналы на покупку. Движения вверх составляли по 30-40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем году. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782, до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942, против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892 против 1.1885.

Из данных по Великобритании сегодня нет ничего такого, что позволило бы покупателям фунта воспользоваться моментом и переломить нисходящую коррекцию, так что, скорей всего, весь акцент будет расставлен на вторую половину дня и на американскую статистику. Пока же в ходе европейской сессии ожидаются данные по индексу цен на жилье от Nationwide Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, который зачастил со своими интервью в последнее время. Для возврата восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1944, упускать которую в конце месяца ну никак нельзя. Ложный пробой на этом уровне и хорошие показатели по экономике Великобритании приведут к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.2020, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Без этого уровня покупателям фунта будет сложно рассчитывать на выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше, можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.2020 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.2102, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.2179, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов — там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1944, что более вероятно, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1878, куда мы вчера так и не дошли. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1820, либо в районе минимума 1.1765 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи продолжают контролировать рынок в конце недели, и все теперь будет зависеть от данных по экономике США и от заявлений, сделанных Пауэллом во второй половине дня. Но о них мы поговорим позже. Для того, чтобы медведи почувствовали себя более уверенно, требуется пробой ближайшей поддержки 1.1944, но и о защите 1.2020 также не нужно забывать. В случае роста GBP/USD на фоне хорошей статистики по Великобритании только формирование ложного пробоя на 1.2020 образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары к ближайшей поддержке 1.1944, дважды протестированной за последние три дня — так что ее пробой является лишь делом времени. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1878, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1820, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест 1.1820 будет сильным ударом по позициям покупателей, что засвидетельствует начало нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2020 ситуация вернется под контроль быков, что приведет к росту GBP/USD в район максимума 1.2102. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2179. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2020 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.1940 усилит давление на пару.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.