FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро возвращается к месячным максимум

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0333 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0333 сверху вниз после данных по индексам PMI стран еврозоны – все это привело к сигналу на покупку евро. Однако движение вверх составило порядка 11 пунктов от точки входа, и после возврата пары назад к 1.0333 стало объективно понятно, что вышедшие показатели, пускай даже и лучше прогнозов экономистов, однако говорят они о замедлении роста активности. Было принято решение выйти из рынка. Во второй половине дня, после очень слабой статистики по США быки добились пробоя и обратного теста 1.0343, что привело к сигналу на покупку и к движению вверх в район 1.0390, позволив забрать с рынка около 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очень слабые данные по индексам PMI США, которые резко сократились, а также отчет по росту заявок на пособия по безработице – все это стало прямым доказательством того, что американская экономика семимильными шагами идет в сторону рецессии. На это вчера было указано и в протоколе ноябрьского заседания ФРС. Большинство политиков пришло к выводу, что с вероятностью в 50% в следующем году в США начнется рецессия, однако отметили необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, пускай и не такими агрессивными темпами. Сегодня в первой половине дня выходит ряд отчетов по Германии: индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий по Германии от IFO – все эти показатели могут как ослабить евро, если окажутся хуже прогнозов экономистов, так и поддержать рисковые активы. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике пройдет бесследно, как и всегда. Куда интересней будут выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, которые с высокой вероятностью подтвердят необходимость дальнейшего повышения ставок в еврозоне, что укрепит позиции евро против доллара. В случае снижения пары на слабых данных от IFO, оптимальным вариантом в текущих условиях будут покупки от ближайшей поддержки 1.0430. Формирование там ложного пробоя поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост, и вернет пару к уровню 1.0475 – максимум этого месяца, пробиться выше которого будет довольно проблематично. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на рывок EUR/USD к 1.0525. Выше этого диапазона расположилась область 1.0568. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0430, давление на евро возрастет, но ничего страшного не произойдет. Пробой 1.0430 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0390. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0343, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, либо еще ниже – в районе 1.0298 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что медведи капитулировали на фоне слабой статистики, которая еще раз доказывает необходимость повременить с дальнейшим повышением ставок в США. Сейчас медведям очень важно сосредоточится на защите уровня 1.0475 – максимума этого месяца, тест которого точно состоится в ближайшее время. Формирование ложного пробоя на 1.0475 даст отличную точку входа, и столкнет евро назад к поддержке 1.0430, образованной по итогам сегодняшнего дня. Закрепление ниже этого диапазона произойдет в случае слабых данных по Германии, что будет свидетельствовать о замедлении темпов экономического роста. Обратный тест снизу вверх 1.0430 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0390, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение в расчете на продолжение тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0343, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0475, спрос на пару только усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0525. Однако помните, что сегодня в США День Благодарения, так что объем во второй половине дня будет довольно низким и покупать евро выше месячных максимумов будет попросту некому. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать от 1.0525 лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568, либо еще выше – от 1.0604, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0475. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0298.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.