FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт демонстрирует стабильность, но риск падения сохраняется

Вчера был не самый интересный день для торговли британском фунтом. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления, до которых мы так и не дотянули. На фоне низкой волатильности в первой половине дня, даже несмотря на выступление представителя Банка Англии, британский фунт сохранил равновесие после азиатской распродажи и остался торговаться в рамках бокового канала. Даже после пересмотра технической картины сигналов по входу в рынок во второй половине дня я также не увидел, так как до обозначенных уровней мы вновь не дотянули.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянув в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931, до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.

Сегодня у нас нет статистики, способной как-то хорошенько встряхнуть рынок. Внимание привлекут лишь данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании и чистой потребности государственного сектора в наличных средствах. На этом фоне для сохранения восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1813, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой на этом уровне и хорошие показатели по заимствованиям – все это приведет к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.1890, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Без этого уровня покупателям фунта будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше, можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.1890 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1947, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.2021, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов — там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1813 (уровень, образованный по итогам вчерашнего дня) давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1765, куда мы вчера так и не дошли. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1714, либо в районе минимума 1.1650 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что на рынке рисуется постепенный плавный разворот, который может привести к довольно крупной распродаже британского фунта в любой момент, но для этого также потребуются и разочаровывающие фундаментальные данные. Сегодня такой статистики нет ни в первой, ни во второй половине дня, так что советую и дальше придерживаться торговли в боковом канале и продавать фунт как можно выше от ближайших уровней. В случае роста GBP/USD на фоне хорошей статистики по Великобритании только формирование ложного пробоя на 1.1890 образует сигнал на продажу в расчете на коррекцию вниз и повторное снижение к ближайшей поддержке 1.1813. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1765, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест 1.1714 будет сильным ударом по позициям покупателей, что засвидетельствует начало нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1890 ситуация вернется под контроль быков, что приведет к росту GBP/USD в район нового максимума 1.1947. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх, к максимуму 1.2021. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1870 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.