FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает терять позиции

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0268 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с неудачными попытками быков вернуть его под свой контроль – все это вылилось в отличный сигнал на продажу, который на момент написания статьи принес более 40 пунктов прибыли. Не помогли даже очень хорошие данные, свидетельствующие о резком снижении роста цен производителей в Германии в октябре этого года. Во второй половине дня точек входа в рынок образовано не было, так как волатильность была на достаточно минимальном уровне.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052, до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985, до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.

Сегодня нет ничего такого, что могло бы в значительной степени помочь европейской валюте. Баланс счета текущих операций еврозоны и индекс доверия потребителей еврозоны — явно не те данные, которые сумеют остановить медвежью коррекцию, наблюдаемую в начале этой недели. Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка может как-то повлиять на текущую ситуацию, так как это достаточно агрессивно настроенный политик в отношении процентных ставок, о чем он, я думаю, и будет говорить. Для сохранения бычьего потенциала нужно сконцентрироваться на ближайшей поддержке 1.0225. В случае снижения пары только формирование там ложного пробоя — повод для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0284, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики позволят выбраться к новому максимуму в район 1.0333, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0391. Самой дальней целью выступит область 1.0475, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0225 ситуация сохранится под контролем продавцов. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0180 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0132, либо еще ниже – в районе минимума 1.0090 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают действовать и нацелены на более серьезную нисходящую коррекцию, которая может продолжиться, особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне и снижения аппетита к риску. Довольно слабые данные по еврозоне вернут давление на EUR/USD. Хорошим вариантом на продажу сегодня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0284, образованного по итогам вчерашнего дня. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз, в район 1.0225 – минимум вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 1.0180, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0284 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0333. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0391, либо еще выше – от 1.0475 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0225. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0260 приведет к росту евро.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.