FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 21 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро возвращается

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, однако покупатели ничего не сумели предложить выше и со второй попытки. В результате был образован сигнал на продажу, а движение вниз составило более 40 пунктов. В ходе американской сессии дождаться формирования подходящих для входа в рынок сигналов так и не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по рынку жилья в США вернули давление на европейскую валюту и оказали поддержку доллару, что привело к движению пары вниз. Сегодня в ходе азиатской сессии новости о том, что в Китае в очередной раз вводят ограничения, связанные с коронавирусом, подтолкнули рисковые активы вниз, что привело и к падению европейской валюты. На данный момент покупатели евро имеют все шансы упустить нижнюю границу нового бокового канала 1.0268, что приведет к образованию медвежьего тренда. Учитывая, что сегодня выходят лишь данные по ценам производителей Германии за октябрь этого года, не удивляйтесь, если быки и дальше будут стоять в стороне и смотреть на завершение их тренда. В случае негативной реакции на отчет по инфляции оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0268. Это поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро и вернет пару к уровню 1.0328, являющимся серединой бокового канала, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на повторный рывок к 1.0391. Выше этого диапазона расположилась область 1.0475 – месячный максимум. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 1.0525, что укрепит бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0268 давление на евро возрастет, и дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. Это приведет к движению вниз, в район следующей поддержки 1.0214. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0167, либо еще ниже – в районе 1.0132 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что медведи делают все возможное, чтобы как можно ниже столкнуть евро уже в начале этой недели. Для полного контроля над рынком продавцам нужно пробиваться ниже поддержки 1.0268, что запустит новый нисходящий тренд. Но также необходимо помнить о контроле над уровнем 1.0328. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа и позволит спуститься к поддержке 1.0268. Закрепление ниже этого диапазона произойдет в случае слабых данных по инфляции в Германии, которые будут свидетельствовать о замедлении ее роста, что позволит Европейского центрального банку немного выдохнуть. Обратный тест снизу вверх 1.0268 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0214, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0167, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0328 спрос на пару вернется, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0391. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0475, либо еще выше – от 1.0525, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что, даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забыть – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453, до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262, до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0391. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0268.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.