FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 26 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро возвращается к паритету по отношению к американскому доллару

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9855 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Движение вниз и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Вполне ожидаемые данные от IFO по Германии сохранили баланс на рынке, так что евро, к моменту написания статьи, восстановился лишь на 15 пунктов. Во второй половине дня вышли очень слабые данные по потребительской уверенности в США, и вместе с еще одним ложным пробоем на 0.9855 мы получили сигнал на покупку евро, что привело к резкому росту более ем на 100 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что слабая статистика по США серьезно давит на американский доллар. В это же время многие инвесторы поглядывают на значительно подешевевшие рисковые активы, в том числе и европейскую валюту. Разговоры о том, что Федеральная резервная система будет вынуждена отказаться от своих планов по сверхагрессивной политике, либо поумерить их, также оказывают давление на доллар. Ко всему прочему уже завтра нас ждет заседание Европейского центрального банка, на котором будут приняты решения о дальнейшем повышении процентных ставок, что укрепляет привлекательность евро. Сегодняшние данные по изменению агрегата М3 денежной массы в еврозоне и объему кредитования частного сектора еврозоны вряд ли негативно повлияют на европейскую валюту, поэтому ожидаю ее дальнейшего роста в первой половине дня. В случае снижения, на фоне слабых отчетов, лишь формирование ложного пробоя в районе нового уровня поддержки 0.9948, образованного по итогам азиатской сессии, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления евро по тренду к паритету 0.9995. Говорить о попытках быков укрепить контроль над рынком можно после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, что в значительной мере изменит техническую картину пары. Однако заставить трейдеров дальше покупать евро перед заседанием Европейского центрального банка будет довольно сложно - мало ли что там себе удумает регулятор. Прорыв 0.9995 нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0040, что укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 1.0040 послужит поводом к росту в район 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9948, покупатели не утратят контроль над рынком, но с открытием длинных позиций советую не торопиться. Оптимальным решением на покупку будет ложный пробой в районе нижней границе восходящего канала 0.9899, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9855, либо еще ниже – в районе 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вновь потерпели вчера очередное поражение после слабой статистики по потребительской уверенности в США, которая начала быстро сокращаться вместе с темпами экономического роста. Первостепенной задачей продавцов будет защита паритета, к которому пара в ближайшее время обязательно восстановится. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9995, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к 0.9948 – уровень, образованный по итогам азиатской сессии. Закрепление ниже 0.9848, а также обратный тест снизу вверх на фоне слабых данных по еврозоне - повод продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9899, где продавцы вновь столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9995, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0040. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9999. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9899.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.