FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро возвращается после вчерашнего роста

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9556 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Данные по Германии были проигнорированы, а возврат покупателей выше 0.9556 в начале европейских торгов произошел без нормального обратного теста, после чего этот уровень был размазан. Во второй половине дня медведи попытались защитить 0.9586 и даже образовали сигнал на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Лишь ложный пробой в районе 0.9699, до которого евро вырос на фоне слабой статистики по США, позволил получить точку входа на продажу. Но и там коррекция вниз не превысила 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня ожидается очередной ряд выступлений и интервью представителей Европейского центрального банка. От их заявлений мало что зависит, так как стратегия регулятора ясна и всем понятна, особенно после того, как президент ЕЦБ Кристин Лагард вчера еще раз подтвердила свое ястребиное отношение к будущей политике. Сегодня выступают член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта, а также вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Куда более интересные будут данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне, который наверняка снизится за отчетный период, что окажет еще большее давление на евро. Рост индекса потребительских цен в Германии в сентябре этого года, наоборот, может спровоцировать рост евро, так как это будет означать прямое повышение процентных ставок в будущем. В случае снижения пары лишь ложный пробой в районе 0.9646 образует новый сигнал на покупку. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Целью восходящей коррекции в таком случае будет уровень 0.9695, который был образовано по итогам сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по Германии может нанести удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район максимума этой недели 0.9745. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9807, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствии покупателей на 0.9646, давление на пару усилится, что приведет к продолжению медвежьего тренда. Сильная статистики по США поможет столкнуть евро к очередным годовым минимумам. В таком случае оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9596. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9540, либо еще ниже – в районе 0.9490 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи упустили рынок, но вряд ли в текущей ситуации можно говорить о том, что ситуация стабилизировалась. Спрос на рисковые активы в условиях роста геополитической напряженности будет и дальше ограничен, а перспективы европейской экономики уж точно не добавят уверенности инвесторам в ближайшие полгода год. Первоначальной задачей продавцов будет защита промежуточного сопротивления 0.9695. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, а слабые данные Германии позволят добиться более резкого движения пары вниз в район 0.9646. Пробой и закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9596. Более дальней целью выступит область 0.9540, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9695, спрос на евро вернется, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться. Рост EUR/USD даст шанс на тест сопротивления 0.9745. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9807, либо еще выше – от 0.9853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что оставляет покупателям шанс на коррекцию.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9790.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.