FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 28 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновляет очередной годовой минимум ниже 0.9555

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9620 и рекомендовал там принимать решения. Неудачная попытка медведей пробиться ниже этого диапазона на фоне отсутствия фундаментальной статистики, а также ложный пробой – все это привело к отличному сигналу на покупку евро. Движение вверх составило более 35 пунктов, но затем давление на пару вернулось. До ближайшего сопротивления мы так и не дотянули. Во второй половине дня нормальных сигналов по входу в рынок я так и не дождался.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера сильный отчет по индикатору потребительской уверенности в США вернул спрос на доллар, а сегодня в ходе азиатской сессии пара обновила годовые минимумы, сохраняя за собой медвежий тренд. Что касается статистики, то в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы помочь покупателям остановить это падение. Ожидаются лишь данные по опережающему индексу потребительского климата Германии за октябрь этого года, который вряд ли продемонстрирует какие-либо улучшения. Выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона вряд ли помогут быкам, так как представители центрального банка еще с понедельника рассказывают об одном и том же, так что их заявления вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление. По этой причине, в случае возврата давления на пару советую не торопиться с покупками. Лишь ложный пробой в районе 0.9509 образует новый сигнал на покупку. Целью восходящей коррекции в таком случае будет уровень 0.9556, который является пока минимумом этого года. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по Германии могут нанести удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9598, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9647, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 0.9509, давление на пару усилится, что приведет к продолжению медвежьего тренда. Сильная статистики по США поможет столкнуть евро к очередным годовым минимумам. В таком случае оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9458. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9407, либо еще ниже – в районе 0.9370 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи контролируют рынок и теперь им нужно сделать все, чтобы не упустить инициативу выше 0.9556. По идеи слабые данные Германии позволят добиться ложного пробоя на этом уровне, что приведет к образованию сигнала на продажу на годовых минимумах и позволит столкнуть евро еще ниже – в район 0.9509. Пробой и закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9458. Более дальней целью выступит область 0.9407, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9556, спрос на евро вернется, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться. Рост EUR/USD даст шанс на тест сопротивления 0.9598, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9467, либо еще выше – от 0.9699 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9647.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.