FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рассчитывает на заседание Банка Англии, но надежды мало

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1355 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в районе 1.1355 привел к отличному, как мне казалось, сигналу на покупку, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. После движения на 20 пунктов спрос на торговый инструмент резко замедлился, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.1313. Получить там сигнал на покупку не удалось, так как отскок от этого уровня был довольно крупный и поставить нормальный стоп -приказ было некуда. Во второй половине дня после заседания ФРС можно было наблюдать за крупным падением фунта на фоне повышения процентных ставок в США, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку в район 1.1264. Рост составил порядка 90 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вряд ли сегодняшнее решение Банк Англии по основной процентной ставке серьезно повлияет на фунт. Всем очевидно, что регулятор повысит ставки сразу на 0,75% и будет идти по пятам Федеральной резервной системы, что позволит минимизировать тот разрыв, который сейчас наблюдается между процентными ставками, частично снизив привлекательность доллара. Окажет ли это серьезную поддержку фунту – в этом я очень сомневаюсь, в лучшем случае как-то ненадолго ограничит нисходящий потенциал пары. Резюме по монетарной политике будет содержать планы Банка Англии по дальнейшей борьбе с высокой инфляцией, которая давно перевалила за двухзначную цифру. Самым удобным сценарием для открытия длинных позиций в текущих сложных условиях будет ложный пробой в районе очередного годового минимума 1.1220, который был образовано по итогам сегодняшней азиатской сессии. Целью восстановления в таком случае будет сопротивление 1.1268. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1309, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Однако особо на такой сценарий я не рассчитываю, так как дальнейшая агрессивная политика Банка Англии будет вредит темпам экономического роста страны. Самой дальней целью выступит область 1.1354, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1220, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1168. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1113, либо еще ниже – в районе 1.1065 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи полностью контролируют рынок и новой задачей теперь служит закрепление ниже очередного годового минимума в районе 1.1220. Конечно, более оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от 1.1268. Движение к этому уровню может произойти как раз после публикации решения Банка Англии по процентным ставкам. В таком случае можно рассчитывать на повторное снижение к 1.1220 и на пробой этого диапазона. Обратный тест снизу вверх 1.1220 даст хорошую точку входа на продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.1168. Самой дальней целью выступит новый годовой минимум 1.1113, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1268, а реализоваться этот сценарий может лишь в случае более голубиной политики Банка Англии, коррекция фунта может привести в район 1.1309. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1354 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1350.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.