FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС повышает процентные ставки и ужесточает правила игры

Вчера было образовано несколько довольно неплохих сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9947 и уровень 0.9902 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9947 привел к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов в район 0.9902. Там покупатели евро начали действовать более агрессивно, а спекулятивные продавцы поспешили зафиксировать прибыль перед важным заседанием ФРС, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку евро с отскоком вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня все ждали заседание ФРС, на котором вначале произошло резкое падение евро, что привело к ложному пробою в районе 0.9819 и сигналу на покупку. В результате движение вверх составило около 70 пунктов. Медведи быстро активизировались во время выступления Пауэлла, а защита сопротивления 0.9907 позволила получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл пообещал, что сокрушит инфляцию любыми способами после того, как комитет по открытым рынкам повысил процентные ставки еще на 75 базисных пунктов в третий раз подряд и дал сигнал о еще более агрессивной политике, чем ожидали инвесторы. Все это привело к всплеску волатильности и в конечном счете оказало серьезное давление на европейскую валюту, которая обвалилась к очередному годовому минимуму в район 0.9813. На сегодня первоочередной задачей будет защита этого диапазона, но сделать это будет довольно сложно, так как вряд ли данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны и экономический бюллетень от ЕЦБ сумеют что-то противопоставить текущей политике Федеральной резервной системы. Только формирование ложного пробоя на 0.9813 даст точку входа в рынок с целью восходящей коррекции в район 0.9861 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Не исключено, что ястребиные заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель могут помочь евро в первой половине дня, но лишь прорыв и тест сверху вниз 0.9861 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9907, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9952, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 0.9813, давление на пару усилится, что приведет к продолжению медвежьего тренда. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9770. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9723, либо еще ниже – в районе 0.9684 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи контролируют рынок после вчерашнего заседания и будут дальше толкать евро вниз, так как особых поводов для покупки рисковых активов пока в действительности нет. Риск дальнейшего энергетического кризиса в Европе и повышение процентных ставок Европейским центральным банком – все это будет и дальше негативно воздействовать на экономику, толкая евро вниз. Самым оптимальным вариантом на продажу в текущих условиях будет рост пары в первой половине дня и формирование ложного пробоя в районе 0.9861, что приведет евро к повторному обновлению годового минимума 0.9813. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9770. Более дальней целью выступит область 0.9723, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9861, спрос на евро вернется, но ничего страшного для продавцов не произойдет. Восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 0.9907. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9952, либо еще выше – от 0.9996 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9950.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.