FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается к годовому минимуму и готов к его пробою

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок, но не все они принесли ожидаемую прибыль. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в районе 1.1441 привел к отличному, как мне казалось, сигналу на продажу фунта, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Спустя короткий промежуток времени быки пробились выше 1.1441 и протестировали этот уровень сверху вниз, что привело к закрытию продаж с небольшим убытком, и к покупкам фунта. Движение вверх составило около 15 пунктов, и не сумев добиться пробоя недельного максимума покупатели отступили. Во второй половине дня быки попытались защитить 1.1411 и даже нарисовали там ложный пробой. Однако движение вверх составило около 13 пунктов, после чего состоялся возврат и прорыв 1.1411 с обратным тестом снизу вверх – это вынудило выходить из покупок и дальше продавать фунт по тренду. Движение вниз составило около 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня нет такой статистики, которая помогла бы фунту защитить годовые минимумы. Ожидаются лишь данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании и балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских промышленников. Скорей всего акцент сместится на решение Федеральной резервной системы и на сделанные заявления председателя Джэрома Пауэлла. Его ястребиный акцент приведет к очередной крупной распродаже британского фунта, которая откроет возможность по обновлению очередных годовых минимумов. Справедливости ради стоит сказать, что давление на фунт может быть ограничено, так как уже завтра Банка Англии пойдет по аналогичному пути и также повысит ставки на 0,75%. Но и тут сложно сказать, насколько это хорошо для британского фунта, так как экономика страны активно катится в рецессию, и ужесточение политики приведет к ухудшению ситуации. Самым удобным сценарием для открытия длинных позиций в текущих сложных условиях будет ложный пробой в районе нижней границы бокового канала 1.1355, образованной по итогам прошлой пятницы. Целью восстановления в таком случае будет сопротивление 1.1405, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1451, позволив быкам сохранить торговлю в боковом канале. Однако особо на такой сценарий я не рассчитываю, так как явно дальнейшая политика ФРС будет достаточно агрессивной. Самой дальней целью выступит область 1.1495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1355, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению сентябрьского минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1313. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1264, либо еще ниже – в районе 1.1205 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи уже вернули фунт к сентябрьским минимумам, и готовятся к его пробою, пользуясь ожиданиями очередного агрессивного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Очевидно, что для сохранения рынка под своим контролем медведям необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1405, что приведет к отличному сигнал на открытие новых коротких позиций. Ближайшей целью в таком случае выступит область 1.1355, около которой на момент написания статьи и ведется основная торговля. Ожидаю, что этот уровень будет носить промежуточный характер, так как состоится уже четвертый по счет тест. Прорыв и обратный тест 1.1355 даст хорошую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1313. Самой дальней целью выступит новый годовой минимум 1.1264. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1405, коррекция фунта может привести в район 1.1451. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1495 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1355. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1415.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.