FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Экономические прогнозы ФРС определят дальнейшее направление пары

Вчера было образовано несколько довольно неплохих сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0040 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары и формирования ложного пробоя на 1.0040, был образован отличный сигнал на продажу евро. Движение вниз составило около 40 пунктов, но до середины бокового канала мы так и не дотянули. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 0.9993 привел к еще одной точке входа в короткие позиции, после чего евро прошел вниз еще около 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, а выступления представителей Европейского центрального банка не будут играть никакой роли в определении дальнейшего направления пары. Очевидно, что все зависит от решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Как ожидается, комитет повысит ставки лишь на 0,75%, что уже заложено в котировках. Другое дело, если рост произойдет сразу на 1,0%, но от такого варианта, который еще рассматривался в начале недели, сейчас многие экономисты уже отказались. Также очень важно, какими будут экономические прогнозы ФРС, а именно то, насколько далеко политики готовы будут зайти в повышении процентных ставок и как долго готовы будут держать их на максимумах, прежде чем начнут понижать – это и будет отправной точкой в определении дальнейшего среднесрочного рыночного направления. В случае снижения евро покупатели наверняка себя проявят в районе нижней границы бокового канала 0.9947, на которую и будет расчет в первой половине дня. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе этой поддержки, что даст точку входа с целью более крупной восходящей коррекции к середине канала 0.9993, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Голубиные заявления представителей ФРС могут помочь евро, поэтому прорыв и тест сверху вниз 0.9993 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 1.0040. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9947, давление на пару усилится, что приведет к возобновлению медвежьего тренда. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9902. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9867, либо еще ниже – в районе 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи контролируют рынок и чем дольше торговля будет вестись ниже 1.0000, тем более вероятно дальнейшее падение евро с обновлением годовых минимумов – особенно при условии повышения процентных ставок в США, которого все ожидают сегодня. Из этого вытекает и задача продавцов по защите середины бокового канала 0.9993. Тест этого уровня может произойти после выступления представителей Европейского центрального банка еще в первой половине дня. От 0.9993 ожидаю проявления в рынке крупных игроков, так что вместе с ложным пробоем можно будут открывать короткие позиции с целью дальнейшего движения евро вниз к 0.9947. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район нижней границы бокового канала 0.9902. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9867. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9993, спрос на евро усилится, но ничего страшного для продавцов не произойдет, так как все будут ждать агрессивной реакции ФРС на недавнюю инфляцию. Восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 1.0040. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0040 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9947. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9993.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.