FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 15 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Торгуясь ниже паритета, евро рискует продолжить падение

Вчера был один из тех дней, где, где все сигналы отработали в хороший плюс, а их было немало. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9973 и уровень 1.0014 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Защита покупателями поддержки 0.9973 привела в первой половине дня к отличному сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 1.0014. Там я ожидал активных действий уже от продавцов. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на открытие коротких позиций, что вылилось в снижение пары назад к 0.9973 после данных по инфляции в США, позволив забрать еще 40 пунктов прибыли. Ложный пробой на 0.9973 уже во второй половине дня по аналогии с утренней точкой входа дал также сигнал на покупку, после чего состоялось движение евро вверх на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Цены производителей в США совпали с прогнозами экономистов, что позволило сохранить равновесие на рынке. Однако торговля ниже паритета все еще указывает на преимущество продавцов, так что давление на пару может вернуться в любой момент – особенно, если статистика по еврозоне в очередной раз разочаруют, а как мы знаем, радоваться там особо нечему. Ожидаются данные по индексу потребительских цен Италии и сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса будет касаться будущего денежно-кредитной политики еврозоны, которое из-за высокой инфляции в регионе явно определено. Это может оказать некоторую поддержку евро по аналогии со вчерашним днем. В случае возврата давления на пару лучше всего не торопиться. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе новой поддержки 0.9957, так как паритет быки вчера, так и не сумели отбить. Это даст точку входа в расчете на восходящую коррекцию с ближайшей целью восстановления к 0.9996. Как я отмечал выше, заявления представителей ЕЦБ могут помочь евро, если речь и дальше пойдет об агрессивном повышении процентных ставок. Прорыв и тест сверху вниз 0.9996 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 1.0038, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0079, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9957, давление на пару усилится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9922. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9880, либо еще ниже – в районе 0.9849 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи сумели вчера дать отличный отпор покупателям и сохранили контроль над рынком. До того момента, пока торговля будет вестись ниже паритета, евро имеет все шансы на новую волну снижения. Основной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления в районе паритета 0.9996, тест которого может произойти в случае хорошей статистики по еврозоне. От 0.9996 ожидаю проявления в рынке крупных игроков. Вместе с ложным пробоем на этом уровне будут открывать короткие позиции с целью дальнейшего движения евро вниз к 0.9957. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9922. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9880, но это уже в случае, если быки потеряют всякий интерес к евро после хорошей статистики по розничным продажам в США во второй половине дня. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9996, восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 1.0038, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0041 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0079, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных позиций. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ, спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период – особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019 до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308 до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9957. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0005.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.