FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 12 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен на прорыв 1.1642

В пятницу было образовано два отличных сигнала по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1644 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате прорыва 16-й фигуры и резкого роста пары быки справились с поставленной задачей и загнали фунт к максимуму 1.1644. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в короткие позиции. В результате пара провалилась более чем на 80 пунктов. Лишь во второй половине дня быки сумели вернуть GBP/USD выше 1.1560, образовав там ложный пробой вместе с сигналом на покупку. Коррекция вверх составила порядка 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня уже вышел довольно большой ряд статистики по Великобритании, которая была весьма удручающей. Однако менее активный рост ВВП и другие сопутствующие слабые показатели не отпугнули покупателей, рассчитывающих на дальнейшую восходящую коррекцию пары. По этой причине советую сосредоточить внимание на ближайшем сопротивлении 1.1642, образованном еще в прошлую пятницу. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня, а это было бы отличным вариантом для новых покупок, только формирование ложного пробоя в районе 1.1594 даст первый сигнал на покупку фунта с целью восстановления к 1.1642. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1690. Самой дальней целью выступит область 1.1745, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1594 давление на пару вернется, но паниковать при этом не нужно. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1551, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1509, либо еще ниже – в районе 1.1463 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи в пятницу сделали все возможное для защиты довольно важных уровней, но сегодняшний рост на азиатской сессии поставил их на грань очередной капитуляции. Довольно многое зависит от уровня 1.1642, поэтому на нем в первой половине дня и советую сделать акцент. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя в этом диапазоне вместе с дивергенцией, которая образовалась сейчас на индикаторе MACD и которая может ограничить дальнейший восходящий потенциал. Только это приведет к сигналу на продажу с целью возврата в район 1.1594 – промежуточный уровень поддержки, образованный сегодня утром. Для того чтобы перехватить инициативу, медведям нужен пробой и обратный тест этого диапазона, что даст новую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1551. Самой дальней целью выступит область 1.1509, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1642 рост фунта может усилиться, а дела у продавцов станут совсем плохи, что образует шанс на продолжение восходящей коррекции фунта. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1690 даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1754 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становятся все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию по паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1551. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1642.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.