FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 9 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сегодня попытается прорваться выше 16-й фигуры

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что статистики не было по Великобритании, весь акцент был на заседании Европейского центрального банка. Во второй половине дня произошел всплеск волатильности, и после прорыва и теста снизу вверх уровня 1.1505 мы получили отличный сигнал на продажу фунта. В результате пара провалилась вниз на 40 пунктов, но продолжения движение не получило. Других сигналов образовано не было.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня из статистики можно выделить лишь итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции в Великобритании, которые мало чем повлияют на направление британского фунта. Учитывая, что в последнее время рисковые активы начинают постепенно пользоваться спросом, не исключено, что мы с вами увидим попытку быков вырваться из нисходящего тренда в расчете на прорыв выше 16-й фигуры. Тот плавный разворот пары, который наблюдается у минимумов года – начиная с 5 сентября и заканчивая вчерашним днем – все это также указывает на явное продолжение роста GBP/USD в краткосрочной перспективе. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня это станет лишь поводом к наращиванию длинных позиций. Формирование ложного пробоя в районе 1.1560 даст первый сигнал на покупку фунта с целью восстановления к 16-й фигуре в районе 1.1605. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1644. Самой дальней целью выступит область 1.1690, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1560 давление на пару вернется, но паниковать при этом не нужно. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1516, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1462, либо еще ниже – в районе 1.1406 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера сделали все возможное для защиты довольно важных уровней, но сегодняшний рост на азиатской сессии поставил их на грань капитуляции, от которой их отделяет лишь 16-я фигура. Довольно многое зависит от уровня 1.1605, поэтому на нем в первой половине дня и советую сделать акцент. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя в этом диапазоне, рывок к которому может произойти еще в начале европейской сессии. Это позволит добиться сигнала на продажу с целью возврата в район 1.1560 – промежуточный уровень поддержки, образованный сегодня утром. Для того, чтобы перехватить инициативу, медведям нужен пробой и обратный тест этого диапазона, что даст новую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1516, который станет серединой более широкого бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.1462, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1605 дела у покупателей станут совсем плохи, что образует шанс на продолжение восходящей коррекции фунта. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1644 даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1690 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становятся все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1462. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1605.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.