FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 2 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к коррекции и возврату на 16-ю фигуру

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1595 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дали отличный сигнал на покупку, который, к моему сожалению, не реализовался из-за достаточно слабой статистики по активности в производственном секторе Великобритании, которая продолжила сокращаться в августе этого года. Этого хватило, чтобы фунт провалился к очередному годовому минимуму. Во второй половине дня, после пробоя очередной поддержки 1.1540, состоялся обратный тест снизу вверх этого диапазона с сигналом на продажу, что вылилось в падение фунта более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня ничего нет по Великобритании, и очевидно – акцент будет сделан на данные по рынку труда США, которые, при всем желании медведей, приведут к росту британского фунта к концу недели, так как какие бы показатели ни вышли, они уже учтены в текущих котировках. С открытия недели фунт и так потерял более 200 пунктов, и вряд ли найдутся желающие дальше продавать пару без более-менее восходящей коррекции. По этой причине я буду ставить на образование нижней границы нового восходящего канала в районе 1.1516 и на защиту этого уровня после выхода отчетов по рынку труда США. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя на 1.1516 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1562, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Однако торговля сейчас ведется так близко возле этого индикатора, что указывает на явное отсутствие желания медведей дальше продавать фунт и на назревающую коррекцию. От 1.1562 зависит очень многое, так как его прорыв может потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов. Тест 1.1562 сверху вниз засвидетельствует возврат спроса на GBP/USD и образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1604. Самой дальней целью выступит область 1.1650, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1516 давление на пару увеличится. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки – 1.1473, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1409, либо еще ниже – в районе 1.1360 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы продолжают толкать фунт вниз, каждый день обновляя дневные минимумы, что указывает на сохранение рынка под их контролем. Единственной проблемой, которая для них сейчас может быть – это слабая статистика по американскому рынку труда, который, несмотря на силу, может начать сдуваться после ряда довольно крупных повышений процентных ставок, произошедших летом этого года. Поэтому сегодня продавать на пробой годовых минимумов довольно рискованная стратегия. Куда лучше действовать, опираясь на восходящую коррекцию. Оптимальным сценарием на продажу GBP/USD будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1562, который был образован по итогам вчерашнего дня. Это позволит добиться нового падения и обновления годовых минимумов в районе 1.1516. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут новую точку входа на продажу с падением к 1.1473, а более дальней целью выступит область 1.1409 – минимум 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1562 появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1604, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1650 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699, до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1516. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1562.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.