FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 29 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет годовые минимумы и не собирается на этом останавливаться

В пятницу было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1794 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу фунта, однако крупного движения вниз так и не состоялось. После снижения на 20 пунктов давление на пару ослабло перед важным выступлением гражданина Пауэлла, что привело к закрытию коротких позиций и восходящей коррекции GBP/USD. Ложный пробой на 1.1840 также не дал серьезного результата по той же причине. И лишь в середине американской сессии, после прорыва и обновления снизу вверх уровня 1.1790, можно было получить отличную точку входа на продажу, которая принесла не менее 50 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Пятничное выступление Джэрома Пауэлла привело к резкому падению британского фунта. Глава ФРС заявил, что снижение инфляции до целевого уровня в 2% является главной задачей Центрального банка, даже несмотря на то, что потребители и предприятия будут вынуждены пережить экономический шок. Он также отметил, что еще одно необычно большое повышение ключевой процентной ставки может быть уместным. На этом фоне спрос на доллар вернулся, а прорыв довольно весомой поддержки в район 1.1770 привел к новой крупной волне распродажи фунта. Сейчас сложно сказать, что покупателям нужно сделать, чтобы остановить новый медвежий тренд, поэтому с покупками советую действовать очень осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1632 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1684. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствуют возврат спроса на фунт и образуют сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1729, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1792, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 1.1632 давление на пару возрастет. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1573, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1499, либо еще ниже – в районе 1.1419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились со всеми поставленными задачами и сегодня в ходе азиатских торгов провалили фунт к очередному годовому минимуму, засвидетельствовав возобновление медвежьего тренда. Отсутствие сегодня статистики по Великобритании будет только усиливать присутствие продавцов, так как у быков вряд ли получится на что-то опереться. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1684, что позволит дотянуться до поддержки 1.1632. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.1573, а более дальней целью выступит область 1.1499, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1684 появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1729. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1792 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.