FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 29 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится к обновлению годовых минимумов

В пятницу было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9953 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Данные по Германии оказались из ряда вон плохие, что привело к движению евро вниз в первой половине дня и обновлению поддержки 0.5593. Ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх евро на 50 пунктов. В ходе американской сессии весь акцент был сделан на выступление Пауэлла. Неудачное закрепление выше 1.0029 еще до заявлений председателя ФРС привело к сигналу на продажу, однако самой лучшей точкой входа в рынок было формирование ложного пробоя в районе 1.0088, где я советовал продавать евро сразу на отскок. От этого уровня пара провалилась вниз более чем на 100 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В пятницу председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и потребует решительного использования инструментов, так как лишь это позволит сбалансировать спрос и предложение. Это усилило ожидания того, что на следующем заседании в сентябре этого года Центральный банк вновь повысит ставки сразу на 0,75%, что увеличило спрос на доллар и привело к очередному снижению европейской валюты. Такое положение дел явно ухудшает дальнейшие перспективы покупателей рисковых активов и может привести к очередному обновлению годовых минимумов в паре EUR/USD. Чтобы этого не допустить, покупателям нужно защищать ближайшую поддержку 0.9905. Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики, сделать это будет довольно проблематично. Поэтому только формирование ложного пробоя в районе 0.9905 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на восстановление EUR/USD с перспективой обновления сопротивления 0.9949. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона произойдут только на фоне вернувшегося спроса, чего ожидать сегодня явно не приходится. Это нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0001, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9905 в первой половине дня давление на пару увеличится. В таком случае оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9861. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Основной задачей продавцов является защита сопротивления 0.9949, а также обновление годовых минимумов, что укажет на возобновление медвежьего тренда. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 0.9949 в первой половине дня, что приведет к скольжению евро вниз, в район 0.9905. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9861, а там и рукой подать до 0.9819, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9760, до которой мы явно дойдем в ближайшее время, особенно после таких ястребиных заявлений главы ФРС. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9949 появится возможность на реализацию варианта с фиксацией прибыли по коротким позициям, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0001, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0048, либо еще выше – от 1.0088 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джексон-Хоул американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется Центральный банк. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862, до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386, до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9885. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0048.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.