FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Шорт-сквиз по евро еще не означает разворот медвежьего рынка

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Весь акцент был сделан на слабые данные по индексам PMI еврозоны. Прорыв и закрепление ниже 0.9913 с обратным тестом снизу верх, казалось бы, дали хороший сигнал на продажу далее по тренду. Однако активность в еврозоне оказалась не такой плохой, как ожидали экономисты, что не позволило увидеть новое крупное движение пары вниз. В результате пришлось фиксировать убытки. Рост и ложный пробой на 0.9948 привели к сигналу на продажу, позволив забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня после выхода слабых данных по активности в США и резкого падения продаж на рынке жилья состоялся рост евро. Медведям удалось проявить себя лишь в районе 1.0017. После формирования ложного пробоя на этом уровне движение вниз составило около 35 пунктов. Покупки по цене 0.9980 в продолжение бычьего рынка принесли лишь около 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, которая могла бы спровоцировать дальнейший рост евро, и учитывая, насколько пара просела вниз после вчерашнего роста, можно рассматривать это движение как шорт-сквиз. Не удивляйтесь, если в ближайшее время EUR/USD вернется назад к годовым минимумам в расчете на продолжение медвежьего рынка уже после встречи американских политиков в Джексон-Хоул, которая начнется завтра. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 0.9941 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на дальнейшее восстановление EUR/USD с перспективой обновления ближайшего сопротивления 0.9979. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вновь нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0017, тогда как более дальней целью выступит сопротивление 1.0054, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9941, а этот сценарий более реальный, так как никакой обнадеживающей статистики по еврозоне сегодня нет, давление на пару вновь возрастет. В таком случае оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе годового минимума 0.9903. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Основной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 0.9979, образованного по итогам вчерашнего дня. Учитывая, что после крупного рывка вверх на фоне слабых данных особо желающих дальше покупать евро не нашлось, можно ожидать дальнейшего движения пары вниз к годовым минимумам и их обновление. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 0.9979 в первой половине дня, что приведет к скольжению евро вниз, в район 0.9941, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9903, а там и рукой подать до 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9819. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9979 появится возможность на реализацию варианта с дальнейшей фиксацией прибыли по кротким позициям перед важной встречей в Джексон-Хоул, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0017, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0054, либо еще выше – от 1.0088 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джексон-Хоул американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется Центральный банк. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862, до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386, до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить коррекцию.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9930. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0005.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.