FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 23 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет годовой минимум и нацелен на 1.1700

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1806 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в районе 1.1806 в самом начале дня дал сигнал на покупку фунта, который, к моему сожалению, так и не реализовался. Движения вверх я не увидел, после чего торговля продолжилась вокруг 1.1806, полностью перечеркнув восходящий потенциал пары даже в начале этой недели. Во второй половине дня быки попытались вернуться выше 1.1825, но все что получилось сделать, это образовать ложный пробой и сигнал на продажу фунта далее по тренду, который вылился в падение пары более чем на 80 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джэксон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.

Сегодня у нас ожидается достаточно большой ряд фундаментальной статистики по Великобритании. Все начнется с данных по индексу деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и данных по композитному индекс PMI Великобритании. Все эти показатели вряд ли продемонстрируют рост, так что ничего хорошего не ждите. В случае дальнейшего снижения GBP/USD в первой половине дня, что более вероятно, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1743, которая уже была протестирована на прочность в ходе вчерашнего дня. Это приведет к отскоку вверх и рывку в район 1.1782, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только выбравшись выше 1.1782, можно будет говорить о предпосылках выстраивания восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1782, а также обратный тест сверху вниз открывают дорогу на 1.1820. Более дальней целью выступит область 1.1865, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1743 давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков уйти с рынка. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1707 – крупная поддержка, ниже которой пустота и новые годовые минимумы. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1643, либо еще ниже – в районе 1.1573 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Защита ближайшего сопротивления 1.1782, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день. Помогут в этом не только слабые данные по PMI, но и негативный отчет по балансу промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников. В случае роста пары на фоне хороших отчетов по активности в Великобритании только формирование ложного пробоя на 1.1782 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью снижения к ближайшей поддержке 1.1743. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.1707. Более дальней целью выступит область 1.1643, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1782 покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.1820, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.1820 образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1865. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1740 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1780.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.