FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге от обновления годового минимума

В пятницу было образовано достаточно много интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1879 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несколько раз пара подходила к этому уровню, но получить сигнал на покупку не удалось, так как ложного пробоя не произошло. В результате прорыва и обратного теста 1.1879 можно было увидеть сигнал на продажу, который на первом же движении вниз принес более 35 пунктов прибыли. Прорыв и обратный тест 1.1843 и последующая защита этой области во второй половине дня – все это позволило получить отличные точки входа дальше на продажу британского фунта по тренду, что вылилось в еще одно движение вниз почти на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очень слабые данные от Gfk по потребительской уверенности в Великобритании обрушили фунт, вплотную подведя его к годовым минимумам, которые точно должны быть обновлены уже в ближайшее время, ведь повода для покупки GBP/USD нет абсолютно никакого. Сегодня нет фундаментальной статистики, которая оказала бы еще большее давление на пару, поэтому весь акцент сместится на ближайшую поддержку 1.1806, образованную по итогам прошлой пятницы, и на ее защиту. Если быкам удастся сформировать там ложный пробой, это даст сигнал на покупку и шанс на восходящую коррекцию, которая назревает уже довольно давно. Ожидать в таком случае можно рывок GBP/USD вверх к сопротивлению 1.1854, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.1854 засвидетельствуют завершение недельного медвежьего тренда и приведет к фиксации прибыли с сигналом на покупку и ростом к более дальнему уровню 1.1895, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1806 давление на пару только возрастет. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1764. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1707, либо еще ниже – в районе 1.1643 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы держат рынок под своим контролем, каждый раз пользуясь слабой статистикой по Великобритании, которая с каждым днем становится все хуже и хуже. Сегодня оптимальным сценарием будут продажи фунта на росте от сопротивления 1.1854, образованного по итогам прошлой пятницы. Однако важно, чтобы медведи сформировали ложный пробой на 1.1854, так как довольно много индикаторов свидетельствуют о перепроданности фунта, что может ограничить дальнейший нисходящий потенциал пары в начале недели. Формирование ложного пробоя на 1.1854 даст хорошую точку входа с целью нового снижения и обновления недельного минимума в районе 1.1806. Пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.1764, а более дальней целью выступит область 1.1707, где рекомендую фиксировать прибыль, так как это приведет к обновлению годовых минимумов. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1854 шансы на более крупную восходящую коррекцию серьезно возрастут, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1895. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1895 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию, также не придают уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего, до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914, до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1854. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1805.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.