FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может немного компенсировать потери в начале недели

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0098 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Вышедшие данные по резкому росту цен производителей в Германии явно навредили восходящему потенциалу европейской валюты в первой половине дня, который и так имел довольно слабые шансы на успех. К сожалению, до уровня 1.0098 мы не дотянули буквально пару пунктов, соответственно, получить там сигнал по входу на продажу не удалось. Лишь ложный пробой на 1.0061 ближе к середине североамериканских торгов дал сигнал на продажу, что привело к движению евро вниз на 25 пунктов. В попытке защитить поддержку 1.0037 быки образовали сигнал на открытие длинных позиций, но крупного рывка вверх я так и не дождался.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня нет никакой статистики, которая могла бы хоть как-то помочь покупателям евро, однако с технической точки зрения евро имеет все шансы на восходящую коррекцию, так что советую присмотреться к ближайшим уровням поддержки для поиска сигналов. Многие гадают: будет ли пробой уровня 1.0000, либо мы увидим двойное дно и сигнал к среднесрочному развороту рынка в пользу укрепления рисковых активов – но на второй сценария я бы особо не рассчитывал. В случае дальнейшего снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.0026 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на восстановление EUR/USD с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0054, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0088, тогда как более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0026 после публикации разочаровывающего отчета Бундесбанка давление на пару вновь возрастет. В таком случае не поможет быкам ни начало недели, ни перепроданность на индикаторе MACD: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе паритета от 1.0000. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.0058, либо еще ниже – в районе паритета 0.9915 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Основной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 1.0054. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне в первой половине дня еще до публикации отчета Бундесбанка. Это приведет к движению евро вниз, в район 1.0026. Пробой и закрепление ниже этого диапазона не заставят себя долго ждать, так как сопротивляться в данном случае будет бесполезно – от обновления паритета уже ничего не удержит. Обратный тест снизу вверх 1.0026 образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0000, а там и рукой подать до 0.9958, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9915. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0054 появится возможность на реализацию варианта с фиксацией прибыли в начале недели, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0088, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации, связанной с рецессией мировой экономики, отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396, до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121, до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла — с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0026. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0054.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.