FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 19 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает падать и всеми силами стремится к годовым минимумам

Вчера было образовано достаточно много интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2019 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Моментальный прорыв 1.2019 произошел вместе с обратным тестом снизу вверх, что, казалось, давало отличный сигнал на продажу пары в продолжение медвежьего тренда. Но, как это обычно бывает, рынок пошел против спекулянтов и прежде чем упасть, вытряхнул всех, кто находился даже выше дневных максимумов, так что пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня обратный тест 1.2056 дал сигнал на покупку, но это было ошибкой – вновь убытки. Нормальной точки входа в короткие позиции, согласно моим уровням и стратегии, я так и не дождался. Что-то попытался сделать на ложном пробое от 1.1996, но после движения вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось, и мы полетели дальше вниз.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня ожидаются данные по объёму розничных продаж в Великобритании. Скорей всего, этот показать укажет на дальнейшее сокращение продаж из-за высокой инфляции, а также на замедление экономики, что негативно отразится на британском фунте. Но как поступят крупные игроки с этой информацией, остается загадкой: может произойти новое крупное падение пары, а можно использовать плохую статистику для фиксации прибыли. В тот момент, когда спекулянты будут продавать, крупные игроки будут выходить из рынка. Конечно, оптимальным сценарием на покупку фунта будет ложный пробой в районе 1.1879, движение к которому может произойти сразу после выхода статистики по розничным продажам. Ожидать в таком случае можно рывок GBP/USD вверх к уровню 1.1933, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.1933 засвидетельствуют завершение недельного медвежьего тренда и приведут к фиксации прибыли с сигналом на покупку и ростом к более дальнему уровню 1.1974, где рекомендую фиксировать прибыль. Ко всему прочему там проходят и средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1879 после слабых данных давление на пару только возрастет. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1843. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1806, либо еще ниже – в районе 1.1762 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы держат рынок под своим контролем и готовы дальше активно избавляться от рисковых активов – был бы повод. Оптимальным сценарием будут продажи фунта на росте от сопротивления 1.1933, движение к которому может произойти после выхода отчетов по состоянию британкой экономики. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа с целью нового снижения и обновления недельного минимума в районе 1.1879. За этот уровень может начаться довольно активная борьба, особенно если на индикаторе MACD будет зафиксирована дивергенция. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.1843. Более дальней целью выступит область 1.1806, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1933 шансы на более крупную восходящую коррекцию серьезно возрастут, а покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.1974. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2009 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию, также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего, до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914, до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2050. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1855.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.