FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 19 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро уверенно идет по направлению к паритету с долларом

Вчера было образовано не так много сигналов, как хотелось бы. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0155 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0155 и ложный пробой на этом уровне привели к образованию сигнала на покупку. В результате пара выросла на 30 пунктов, однако данные по дальнейшему росту инфляции в еврозоне остановили бычий рынок. Во второй половине дня совсем чуть-чуть не хватило до формирования ложного пробоя в районе 1.0190, поэтому получить хорошую точку входа на продажу там не получилось. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что давление на рисковые активы растет по мере увеличения вероятности наступления рецессии в экономиках развитых стран, и повторное обновление паритета евро по отношению к доллару является более чем реальным. Многие гадают: будет ли пробой уровня 1.0000, либо мы увидим двойное дно и сигнал к среднесрочному развороту рынка в пользу укрепления рисковых активов – но на второй сценария я бы особо не рассчитывал. Сегодня в первой половине дня выходят лишь данные по ценам производителей Германии, которые вряд ли окажут поддержку евро и сумеют спасти пару от медвежьего рынка. Поэтому с покупками в текущих условиях советую не торопиться – рекомендую ставить на продажу далее по среднесрочному тренду и на обновление паритета. В случае дальнейшего снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.0061 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение восстановления пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0098, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0127, тогда как более дальней целью выступит сопротивление 1.0155, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0061, что более вероятно в первой половине дня, давление на пару возрастет. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0037. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0008, либо еще ниже – в районе паритета 0.9958 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Основной задачей продавцов остается защита крупного сопротивления 1.0098. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне после данных по инфляции в Германии, что приведет к движению евро вниз к 1.0061. Пробой и закрепление ниже этого диапазона не заставят себя долго ждать, так как сопротивляться в данном случае будет бесполезно. Обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0037, а там и рукой подать до паритета евро по отношению к доллару США, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9958. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0098, а вариант фиксации прибыли по коротким позициям также нельзя исключать в конце недели, ситуация может немного измениться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0127, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0155, либо еще выше – от 1.0186 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации, связанной с рецессией мировой экономики, отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. До осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396, до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121, до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0037. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0155.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.