FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта накапливают позиции и ждут данные по ВВП

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2214 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в первой половине дня состоялся пробой 1.2214, но дело до обратного теста сверху вниз дошло лишь ближе к середине европейской сессии. Сигнал на покупку мы получили, однако его реализация состоялась лишь в середине европейской сессии, когда образовался еще один ложный пробой в районе поддержки 1.2200, на которую я обращал внимание. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Неудачное закрепление выше 1.2243 — и сигнал на продажу, все это привело к обратному движению вниз, в район 1.2200.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Цены производителей в США резко снизились, и все благодаря снижению цен на энергоносители. Это сохранило спрос на британский фунт и ослабило позиции доллара США, однако весь акцент сейчас смещен на данные по ВВП Великобритании. В случае если отчеты совпадут с прогнозами экономистов, и мы в реальности увидим сокращение экономики Великобритании во 2-м квартале этого года, вряд ли трейдеры начнут избавляться от фунта – нужно что-то такое, что могло бы навести панику. Это может быть более крупное падение ВВП в июле этого года сразу на 2,0% или нулевой годовой рост. Также стоит обратить внимание на объём промышленного производства и сальдо торгового баланса Великобритании. В случае снижения пары в первой половине дня после отчетов оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе 1.2179, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2224 и пробой этого уровня. Тест 1.2224 сверху вниз засвидетельствует о выстраивании нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2179 давление на фунт вновь возрастет в конце этой недели, что вернет некоторое преимущество продавцам, сохранив шанс на перекрытие бычьего ралли. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.2142. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2105, либо еще ниже – в районе 1.2068 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы будут явно действовать с осторожностью и рассчитывать на слабый отчет по экономике Великобритании. Оптимальным вариантом будут короткие позиции на росте фунта от сопротивления 1.2224, но там нужен ложный пробой, который даст хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2179. За этот уровень развернется настоящая борьба, так как очевидно, что там находится статический покупатель, который и вчера и сегодня активно защищал этот диапазон. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2179 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2142, а более дальней целью выступит область 1.2116, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2224, а произойти это может при условии, если данные по ВВП удивят рынки, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2256. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2289. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0%, это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно, рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2240. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2165.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.