FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос, но вопросы к движению вверх имеются

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0292 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0292 и формирование там ложного пробоя – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции, на что еще утром я делал определенный акцент. В результате движение вверх составило более 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена, и новый сигнал на продажу был образован только после неудачной попытки быков пробиться выше 1.0365. Это привело к коррекции пары вниз более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сокращение цен производителей в США привело к резкому росту пары, что было вполне ожидаемо, так как данные позволили инвесторам вновь обратить внимание на недооцененные рисковые активы. Ожидания более медленного повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы постепенно укрепляются, как и спрос на евро. Однако сегодняшний день обещает быть на стороне продавцов, так как уже вчера стало очевидно, что до локального максимума мы больше не дотянем на этой неделе. Сегодня в первой половине дня ожидается выход объёма промышленного производства еврозоны за июнь этого года, который может продемонстрировать сокращение, что ударит по позициям покупателей и вернет давление на пару, заперев ее в боковом канале. В случае снижения EUR/USD в район ближайшей поддержки 1.0307, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, только формирование ложного пробоя на этом уровне даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение выстраивания восходящего тренда с перспективой возврата на 1.0344. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью движения вверх к 1.0375, пробиться выше которого будет не так просто, как кажется. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.00307 давление на пару немного возрастет. Это откроет дорогу к 1.0278 и более дальней поддержке 1.0245, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0203, либо еще ниже – в районе 1.0176 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Основной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.0344, образованного по итогам вчерашнего дня. Слабая статистика по еврозоне позволит справиться с этой задачей, поэтому формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа на продажу евро. Не менее важной задачей продавцов будет взятие под контроль ближайшей поддержки 1.0307, чуть ниже которой проходят средние скользящие. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0278, где сложности начнутся уже у продавцов – просто так забрать этот уровень без фундаментальной статистики по США вряд ли получится. Закрепление ниже 1.0278 – прямая дорога на 1.0245, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0203. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0344, а нужно понимать, что пока мы находимся в восходящем ценовом канале, быки будут превалировать в рынке, советую отложить короткие позиции до нового локального максимума 1.0375. Формирование ложного пробоя на 1.0375 станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.0402, либо еще выше – от 1.0433 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже, и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349, до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122, до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла —с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0295. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0350.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.