FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт почти вернулся к месячным максимумам

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2102 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в первой половине дня несколько ложных пробоев в районе 1.2102 привели к сигналам на продажу фунта, но, как вы можете видеть на графике, особо крупного движения вниз не состоялось. 20 пунктов — это все, что можно было увидеть. После резкого роста фунта во второй половине дня единственное, где можно было увидеть хорошую нисходящую коррекцию, это уровень 1.2251. Но до его теста не хватило несколько пунктов, поэтому я был вынужден пропустить эту точку входа.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Резкое сокращение инфляции в США положительно сказалось на паре GBP/USD, но ее рост скорей связан с ослаблением позиций американского доллара, а не со спросом на рисковые активы, в особенности британский фунт, экономка которого сейчас сумасшедшими темпами движется в рецессию, а домохозяйства переживают самый большой кризис стоимости жизни за последние несколько десятилетий. Сегодня нет отчетов, которые могли бы навредить планам покупателей фунта, и, скорей всего, они продолжат откупать его при любой нисходящей коррекции. В случае снижения пары в первой половине дня оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе 1.2165, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2214 и на пробой этого уровня. Тест 1.2214 сверху вниз засвидетельствует выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2257, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2165 давление на фунт вновь возрастет, что вернет некоторое преимущество продавцам, сохранив шанс на перекрытие вчерашнего роста пары. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.2116. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2068, либо еще ниже – в районе 1.2037 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы будут явно действовать с осторожностью, так как вряд ли получится быстро перекрыть все вчерашнее движение вверх. Оптимальным вариантом будут короткие позиции на росте фунта от сопротивления 1.2214, но там нужен ложный пробой, который даст хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2165. Учитывая, что первой половине дня статистики нет, а во второй нас ждут данные по ценам производителей в США, которые также могут снизиться, учитывая вчерашний отчет по CPI, рассчитывать на мощное движение фунта вниз вряд ли получится. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2165 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2116, а более дальней целью выступит область 1.2068, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2214 (очень важный уровень сопротивления) покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2257. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2300. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельны. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0% — это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно, рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2260. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2165.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.