FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта остановили падение, и на этом все

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2091 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Покупателям фунта не удалось с первой попытки закрепиться выше 1.2091, а возврат под этот уровень дал сигнал на продажу. К сожалению, нормального движения вниз в продолжение пятничного тренда я так и не увидел. Со второй попытки быки забрали 1.2091, а обратный тест сверху вниз этого уровня дал сигнал на открытие длинных позиций, что привело к движению фунта вверх на 45 пунктов, но до обозначенной мною цели 1.2145 мы так и не дотянули. Соответственно получить оттуда сигнал по входу в рынок не получилось.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельны. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0%, это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно, рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043.

Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, что даст покупателям фунта шанс на продолжение восходящей коррекции против доллара США, однако весь акцент будет сделан на завтрашнюю инфляцию, так что особо на однонаправленные движения пары я бы не рассчитывал. Скорей всего, повторится вчерашний сценарий, хотя быки могут действовать и иначе: будут откупать фунт при попытке возобновить нисходящей тренд, наблюдаемый на прошлой неделе. В случае снижения пары в первой половине дня оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2048, до которой вчера мы так и не добрались. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2096, выбравшись выше которого можно будет говорить о предпосылках выстраивания восходящей коррекции по паре. Пробой 1.2096, чуть ниже которого проходят средние скользящие, открывает дорогу к максимуму 1.2145, откуда фунт отлично падал на прошлой неделе. Более дальней целью выступит область 1.2191, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2048 давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков уйти с рынка до завтрашних данных по США. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2005 – крупная поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Защита ближайшего сопротивления 1.2096, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день, ведь упустив этот уровень, можно точно попрощаться с краткосрочным медвежьим рынком, наблюдаемый на прошлой неделе. Поэтому формирование ложного пробоя на 1.2096 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2048. Учитывая, что важных данных сегодня нет, вряд ли получится без проблем пробиться ниже этого диапазона. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2048 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2005, а более дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2096 покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2145, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.2145 даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2211. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2055 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2125.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.