FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нужен повод для роста

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0191 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая, что статистики в первой половине дня у нас не было и день в целом обещал быть позитивным, неудачное закрепление выше 1.0191 на обратном тесте после пробоя – все это привело к сигналу на продажу, но до крупного падения пары в продолжение пятничного тренда дело так и не дошло. В результате после снижения на 17 пунктов спрос на евро вернулся. Ближе ко второй половине дня быкам удалось зацепиться за 1.0191, образовав там сигнал на покупку. Рот составил более 30 пунктов, но медведи не позволили закрепиться выше 1.0214. В итоге – сигнал на продажу на ложном пробое и возврат пары на 1.0187 – и еще около 30 пунктов прибыли.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349, до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122, до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла — с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161.

Сегодня все, как и вчера, обещает быть в рамках бокового канала: быки будут покупать на ожиданиях сокращения инфляции в США, о чем мы узнаем только завтра, а спекулянты будут пользоваться этим моментом и продавать евро внутри дня, действуя на нервы инвесторам. Скорей всего, вчерашняя картина с резким ростом и таким же резким падением евро повторится. Происходит это все из-за отсутствия фундаментальной статистики и низкого объема торгов. Сегодня по еврозоне вновь ничего нет, что могло бы как-то серьезно повлиять на направление пары, поэтому советую придерживаться вчерашнего сценария. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.0187, от которого евро вчера уже отскакивал вверх, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0211. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться из образованного треугольника вверх, что нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0238. Самой дальней целью выступит область 1.0264, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0186 давление на пару возрастет, что приведет к пробою нижней границы треугольника и откроет дорогу к 1.0161. От этого уровня рекомендую покупать только на ложном пробое. Если и там никого, советую отложить покупки до нижней границы широкого бокового канала 1.0124. Но оптимальным вариантом на открытие длинных позиций оттуда будет также ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера и во второй половине дня дали отпор покупателям, но обновление дневного максимума достаточно существенно склонило чашу весов на сторону покупателей евро, которые только и ждут завтрашнего отчета по инфляции в США. Очевидно, что продавцы готовы действовать только на росте, отбиваясь от покупателей, так как активных действий при приближении к значимым уровням поддержки пока не наблюдается – это плохо. Хорошим вариантом сегодня на продажу остается ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0211. Все это приведет к движению евро вниз, в район 1.0186, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0161. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0124, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0082. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0211 можно смело поставить точу в пятничном медвежьем рынке. Тогда советую отложить продажи евро до 1.0238. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0264, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0186 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0211 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.