FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается вернуться к месячным максимумам

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0152 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате утреннего движения евро вниз в район 1.0152 до теста не хватило буквально 5 пунктов. По этой причине получить хороший сигнал на покупку так и не удалось. Затем состоялся рост пары в район 1.0193, но пробиться выше этого диапазона также не вышло. Ложный пробой на нем дал сигнал на продажу, который вылился в падение евро более чем на 35 пунктов. Ближе ко второй половине дня медведи попытались еще раз защитить 1.0193, и это им удалось, но движение вниз было более слабым – всего 15 пунктов. Это навело на мысль о том, что рано или поздно быки пробьют 1.0193, что и произошло: обратный тест сверху вниз этого диапазона дал отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов, в район 1.0233, где я продавал на ложном пробое, получив движение вниз на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что евро постепенно возвращается к месячным максимумам, можно говорить о том, что в рынке присутствуют крупные игроки, ставящие на рост рисковых активов. Если сегодняшние данные по рынку труда США разочаруют, не исключен пробой крупного сопротивления 1.0292 и выход на новые локальные максимумы. Но прежде я рекомендую обратить внимание на европейскую статистику: изменение объема промышленного производства Германии и изменение объема промышленного производства Франции вряд ли серьезно повлияют на направление пары, однако хорошие цифры вселят уверенность в инвесторов и трейдеров доказав, что не все так плохо, как кажется. В случае снижения пары после отчетов я ожидаю более активных действий покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0220, образованной по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0253. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью движения вверх к 1.0292, где развернется основная борьба за дальнейшее среднесрочное направление пары. Самой дальней целью выступит область 1.0323, где рекомендую фиксировать прибыль, но дотянуться до этого уровня мы сумеем при самом негативном раскладе по американскому рынку труда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0220, давление на пару немного возрастет, что сохранит торговлю в боковом канале и откроет дорогу к следующей поддержке 1.0187, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0158, либо еще ниже – в районе 1.0124 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи всеми силами вчера пытались защитить довольно важное сопротивление 1.0200, но, увы, с четвертой попытки быки пробились выше. Это привело к сносу стоп-приказов и более активному росту евро на фоне слабой статистики по США. Но несмотря на такие изменения, говорить о том, что рынок перешел под контроль покупателей, еще довольно рано. Все точки над и сегодня расставят данные по рынку труда США, но как мне кажется, торговля сохранится в рамках широкого бокового канала, и ничего серьезного не произойдет. Хорошим вариантом на продажу евро в первой половине дня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0253, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это поможет сформировать сигнал на открытие коротких позиций, что приведет к движению евро вниз, в район 1.0220. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0187 еще до выхода статистики по США. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0158, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0124, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0253 советую отложить короткие позиции до 1.0292 – верхняя граница широкого бокового канала, о котором я говорил выше. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума этого месяца в районе 1.0323, либо еще выше – от 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволяет рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166, до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005, до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла — с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продемонстрировать свою силу.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0180. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0270.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.