FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 3 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Эскалация конфликта США и Китая давит на евро

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0215 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Евро не сумел зацепиться за месячные максимумы, а прорыв ближайшей поддержки 1.0264 произошел без обратного теста – соответственно, сигнала на продажу не было. После обновления уровня 1.0215 был образован ложный пробой, что привело к хорошей точке входа в длинные позиции согласно утреннему сценарию. Пара прошла вверх около 30 пунктов и остановилась, так как эскалация конфликта США и Китая продолжила набирать обороты, особенно с прилетом Пэлоси на Тайвань. Быки попытались во второй половине дня вновь отстоять 1.0215 и даже сделали там ложный пробой, но ничего хорошего из этого не вышло, и евро продолжил падение. Покупки на отскок от 1.0179 не получились, так как до теста уровня не хватило одного пункта. У кого он был – можно было заработать еще около 35 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Если убрать в сторону геополитику, так как рассуждать на этот счет весьма скверная идея – никто не знает, во что это дальше выльется и как поведут себя стороны, советую опираться на факты и цифры, которых сегодня предостаточно. Сегодня публикуются данные по индексам деловой активности в секторе услуг стран еврозоны и по еврозоне в целом, также выходят отчеты по композитному индексу PMI, который включает в себя и производственную сферу. Сокращение по всем направлениям наверняка усилит давление на евро, что приведет к еще большему падению пары и возврату к нижней границе бокового канала. Отчеты по изменению объема розничной торговли в еврозоне за июнь и по индексу цен производителей еврозоны вряд ли окажут существенное влияние на евро, так как являются вторичными. В случае снижения евро после данных, а это более вероятно, только формирование ложного пробоя в районе 1.0152, от которого евро сегодня уже отскакивал вверх, даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0193. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0233, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0278, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0152 давление на пару возрастет, что откроет дорогу к нижней границе бокового канала 1.0115. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Провалив евро достаточно крупно, скорей всего, медведи сегодня не оставят попытки подобраться к нижней границе бокового канала в районе 1.0115. Для этого всего лишь нужна слабая статистика по еврозоне и усугубление геополитической ситуации между Китаем и США. Хорошим вариантом на продажу евро будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0193, который может быть сформирован после выхода плохих отчетов PMI по еврозоне. Все это приведет к движению евро вниз в район 1.1052, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0115. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0193 советую отложить короткие позиции до 1.0233, где проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума этого месяца в районе 1.0278, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166, до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005, до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0152. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0230.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.