FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает обновлять максимумы

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2143 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Новой волны роста фунта я так и не дождался, а после неудачной попытки зацепиться за месячные максимумы и снижения GBP/USD особой активности со стороны быков в районе 1.2143 я также не увидел. Вторая половина дня прошла куда интересней. Несколько ложных пробоев на уровне 1.2111 привели к образованию сигнала на покупку фунта, который в полной мере реализовался уже после публикации отчета по ВВП США, что привело к росту пары в район 1.2154, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на продажу, что быстро столкнуло GBP/USD назад на 1.2111, позволив забрать с рынка еще около 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабый отчет по темпам роста американской экономики во 2-м квартале этого года очень сильно навредил планам продавцов по возврату контроля над рынком. Этим сумели воспользоваться покупатели, добившись сегодня на азиатской сессии обновления месячных максимумов. На этом фоне вся техническая картина изменилась. Сегодня по Великобритании выходят второстепенные отчеты по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и объему чистых займов частным лицам в Великобритании, так что на них можно не обращать внимание. Поэтому ожидаю дальнейшего рывка пары и обновления месячных максимумов. Конечно, оптимальным сценарием для покупки фунта будет его снижение и ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2160, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок пары вверх к 1.2207. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2247, что сформирует более мощный восходящий импульс и даст сигнал на покупку с целью скачка к 1.2285, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2160 давление на фунт возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль в конце этого месяца. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2113. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2071, либо еще ниже – в районе 1.2031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера не ждали такого развития сценария, после, казалось бы, удачной попытки взять рынок под свой контроль еще в первой половине дня. Очевидно, что быкам пробиться выше 1.2207 в последний торговый день июля будет не так просто, хотя все шансы у них для этого имеются. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2207 после слабой статистики по Великобритании, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2160, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.2113, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2071. Но даже в этом случае можно будет говорить лишь о значительной коррекции фунта в район нижней границы нового восходящего канала, образованного от 14 июля. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2207 в первой половине дня ситуация останется под контролем покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2247 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2285, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунта увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго, не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907, до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2207. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2113.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.