FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 26 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт уперся в новый недельный максимум 1.2087

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1994 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачный пробой выше этого диапазона в первой половине дня привел к сигналу на продажу, однако движение вниз составило лишь около 20 пунктов, после чего быки добились с третьего раза прорыва 1.1994. Тест сверху вниз этой области дал сигнал на покупку, что вылилось в крупный рост к 1.2040, позволив забрать с рынка около 40 пунктов. В результате роста фунта во второй половине дня ложный пробой на 1.2053 привел к сигналу на продажу и движению пары вниз на 30 пунктов, а ложный пробой на 1.2084 и сигнал на продажу привели к падению более чем на 50 пунктов от точки входа.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи, и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунта увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго, не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907, до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915.

Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, а отчет по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников вряд ли существенно повлияет на рынок, особенно в условиях наблюдаемого бычьего тренда. Очевидно, что первостепенной задачей покупателей является защита ближайшего уровня поддержки 1.2039, образованного по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. В случае снижения пары советую рассчитывать на ложный пробой в районе 1.2039, что даст новый сигнал на покупку, способный продолжить бычий тренд по фунту. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2087, в которое покупатели вчера уперлись и выше которого не удалось выбраться даже в ходе сегодняшней азиатской сессии. Только закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз дадут сигнал на покупку с целью более крупного восстановления в район 1.2119. Там, думаю, покупатели вновь возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.2160, где рекомендую фиксировать прибыль. Но стоит помнить, что впереди у нас заседание Федеральной резервной системы, поэтому восходящий потенциал пары будет ограничен. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2039 советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1997. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на образование нижней границы восходящего канала. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1941, либо еще ниже – в районе 1.1893 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи упустили 1.2040, вселяющий в них надежду на прошлой неделе, и сейчас нужно сделать все возможное, чтобы вернуть этот уровень под свой контроль. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2087, которое уже дважды тестировалось за последние сутки. По этой причине веры в этот уровень достаточно мало. Только неудачное закрепление выше 1.2087 даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.2039, от которой в данных условиях зависит очень многое. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона свалят GBP/USD к минимуму 1.1997, сохранив хорошую возможность по возврату на 1.1941. Более дальней целью выступит область 1.1893, тест которой засвидетельствует возобновление среднесрочного медвежьего тренда. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на 1.2087 медведи могут вновь отойти в сторону. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2119. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2160, либо еще выше – от 1.2207 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку продолжить рост.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2025 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2080.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.